Сравнение CBSH с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или XLF.
Корреляция
Корреляция между CBSH и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и XLF
Основные характеристики
CBSH:
0.88
XLF:
1.01
CBSH:
1.40
XLF:
1.46
CBSH:
1.18
XLF:
1.22
CBSH:
0.83
XLF:
1.28
CBSH:
2.98
XLF:
5.50
CBSH:
7.36%
XLF:
3.61%
CBSH:
24.96%
XLF:
19.69%
CBSH:
-45.05%
XLF:
-82.43%
CBSH:
-16.34%
XLF:
-9.10%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.77% соответственно.
CBSH
-5.29%
-3.23%
1.80%
22.40%
7.49%
7.98%
XLF
-1.84%
-2.22%
1.59%
20.44%
19.60%
13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и XLF
CBSH
XLF
Сравнение CBSH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и XLF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XLF в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.81% | 1.67% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.51% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и XLF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и XLF
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 12.33% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.