Сравнение CBSH с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или XLF.
Корреляция
Корреляция между CBSH и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и XLF
Основные характеристики
CBSH:
1.11
XLF:
2.34
CBSH:
1.78
XLF:
3.34
CBSH:
1.22
XLF:
1.43
CBSH:
0.90
XLF:
4.56
CBSH:
5.38
XLF:
15.34
CBSH:
4.75%
XLF:
2.15%
CBSH:
23.08%
XLF:
14.09%
CBSH:
-45.05%
XLF:
-82.43%
CBSH:
-10.65%
XLF:
-5.51%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.65% соответственно.
CBSH
26.18%
-6.38%
23.36%
25.59%
4.06%
8.49%
XLF
30.49%
-3.31%
18.26%
31.39%
11.76%
13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и XLF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XLF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.65% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% | 1.24% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.99% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и XLF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и XLF
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.