Сравнение CBSH с XLF

С начала года, CBSH показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.90% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBSH и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и XLF.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.