Сравнение CBSH с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или XLF.
Корреляция
Корреляция между CBSH и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и XLF
Основные характеристики
CBSH:
1.21
XLF:
2.09
CBSH:
1.94
XLF:
2.99
CBSH:
1.24
XLF:
1.38
CBSH:
0.99
XLF:
4.05
CBSH:
5.17
XLF:
12.06
CBSH:
5.43%
XLF:
2.50%
CBSH:
23.20%
XLF:
14.42%
CBSH:
-45.05%
XLF:
-82.43%
CBSH:
-10.04%
XLF:
-5.62%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.33% соответственно.
CBSH
1.85%
-6.03%
9.68%
28.39%
4.49%
9.51%
XLF
-0.17%
-2.19%
11.82%
30.34%
11.51%
14.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и XLF
CBSH
XLF
Сравнение CBSH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и XLF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLF в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 0.69% | 0.71% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и XLF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и XLF
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.