Сравнение CBSH с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или XLF.
Основные характеристики
| CBSH | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.68% | 33.88% |
| Дох-ть за 1 год | 50.37% | 46.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.50% | 13.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.98 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 25.61 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 24.85% | 13.86% |
| Макс. просадка | -45.07% | -82.69% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между CBSH и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и XLF
С начала года, CBSH показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 33.88%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и XLF
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и XLF
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и XLF
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.