PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBSH с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBSH и MO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CBSH с MO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или MO.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBSH:

0.85

MO:

2.30

Коэф-т Сортино

CBSH:

1.43

MO:

3.19

Коэф-т Омега

CBSH:

1.19

MO:

1.42

Коэф-т Кальмара

CBSH:

0.98

MO:

4.29

Коэф-т Мартина

CBSH:

2.79

MO:

10.01

Индекс Язвы

CBSH:

8.21%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

CBSH:

25.54%

MO:

19.37%

Макс. просадка

CBSH:

-45.05%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

CBSH:

-10.28%

MO:

-0.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.41B

MO:

$102.09B

EPS

CBSH:

$4.03

MO:

$6.07

Коэффициент P/E

CBSH:

15.64

MO:

9.99

Коэффициент PEG

CBSH:

3.58

MO:

4.01

Коэффициент P/S

CBSH:

5.11

MO:

5.04

Коэффициент P/B

CBSH:

2.42

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$2.00B

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$1.48B

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$531.61M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.63% соответственно.

CBSH

С начала года

1.58%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-9.53%

1 год

21.03%

3 года

2.01%

5 лет

5.52%

10 лет

8.15%

MO

С начала года

18.00%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

8.94%

1 год

41.71%

3 года

12.87%

5 лет

18.28%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBSH и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг риск-скорректированной доходности CBSH, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBSH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBSH c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и MO

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MO в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.64%1.61%2.02%1.56%1.40%1.44%1.32%1.32%1.26%1.16%1.45%1.35%
MO
Altria Group, Inc.		6.67%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок CBSH и MO

Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и MO

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.50% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
515.72M
5.26B
(CBSH) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию