Сравнение TR с BDX
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TR имеют среднегодовую доходность 3.00%, а акции BDX немного отстают с 2.97%.
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам TR и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between TR and BDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.85B
BDX:
$42.09B
TR:
$1.36
BDX:
$3.99
TR:
27.99
BDX:
37.61
TR:
3.79
BDX:
2.00
TR:
3.00
BDX:
1.74
TR:
$735.61M
BDX:
$21.37B
TR:
$257.59M
BDX:
$9.93B
TR:
$138.31M
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. BDX — Ранг доходности на риск
TR
BDX
Сравнение TR c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.56 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TR и BDX
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -51.17% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -22.73% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -40.06% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -40.06% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -40.06% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -29.13% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -11.58% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 9.52% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и BDX
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.21% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 18.33% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 25.03% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 23.29% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.58% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и BDX
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и BDX
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
TR and BDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to BDX (8.21%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs BDX's -51.17%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор