Сравнение BDX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности BDX и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDX и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.92% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.53% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.24% против 14.22% соответственно.
BDX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- -11.16%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 4.24%
^SP500TR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
BDX
^SP500TR
Сравнение BDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.96 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.48 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.51 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.14 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.96 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BDX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок BDX и ^SP500TR
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDX | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -55.25% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -8.89% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -24.49% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -33.79% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -5.44% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.20% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 2.57% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и ^SP500TR
Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.30% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDX | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.30% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.55% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 18.32% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 16.90% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 18.04% | +5.30% |