PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.12%
3.78%
BDX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

0.12

^SP500TR:

1.88

Коэф-т Сортино

BDX:

0.28

^SP500TR:

2.51

Коэф-т Омега

BDX:

1.03

^SP500TR:

1.35

Коэф-т Кальмара

BDX:

0.10

^SP500TR:

2.83

Коэф-т Мартина

BDX:

0.40

^SP500TR:

11.87

Индекс Язвы

BDX:

5.05%

^SP500TR:

2.02%

Дневная вол-ть

BDX:

17.75%

^SP500TR:

12.77%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

BDX:

-14.80%

^SP500TR:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.16% против 13.28% соответственно.


BDX

С начала года

3.94%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

3.12%

1 год

1.49%

5 лет

-1.26%

10 лет

7.16%

^SP500TR

С начала года

-0.62%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

3.78%

1 год

23.82%

5 лет

13.83%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.121.88
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.282.51
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.35
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.102.83
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.4011.87
BDX
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
1.88
BDX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.80%
-3.94%
BDX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 4.18%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.18%
4.57%
BDX
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab