PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BDX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности BDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		3.12%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.46% против 14.17% соответственно.

BDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-10.88%
С начала года
3.12%
6 месяцев
5.39%
1 год
-9.95%
3 года*
-5.30%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
4.46%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с BDX:
BDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с ADPBDX с ^SPXHCBDX с SCHD
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

BDX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.00

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.52

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.54

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.32

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.00

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между BDX и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BDX и ^SP500TR

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

BDX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-55.25%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.06%

-12.12%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-24.49%

-15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-33.79%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-5.55%

-20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-8.20%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

2.55%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ^SP500TR

Becton, Dickinson and Company (BDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.37% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.38%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

9.55%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

18.32%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

16.90%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

18.05%

+5.29%