PortfoliosLab logo
Сравнение BDX с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDX и ABT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,844.86%
12,046.49%
BDX
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

ABT:

1.08

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

ABT:

1.65

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

ABT:

1.21

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

ABT:

0.87

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

ABT:

5.34

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

ABT:

4.15%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

ABT:

20.58%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

ABT:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$58.89B

ABT:

$223.47B

EPS

BDX:

$5.95

ABT:

$7.65

Коэффициент P/E

BDX:

34.47

ABT:

16.84

Коэффициент PEG

BDX:

0.94

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

BDX:

2.85

ABT:

5.28

Коэффициент P/B

BDX:

2.34

ABT:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$15.60B

ABT:

$31.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$7.03B

ABT:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$2.36B

ABT:

$8.53B

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.73% соответственно.


BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

ABT

С начала года

15.04%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

13.93%

1 год

22.23%

5 лет

8.22%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
ABT: 1.08
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
ABT: 1.65
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
ABT: 1.21
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
ABT: 0.87
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
ABT: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.08
BDX
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и ABT

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ABT в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BDX и ABT

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-7.68%
BDX
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ABT

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
8.98%
BDX
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию