PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDX с ABT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDX с ABT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDX (Becton, Dickinson and Company) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BDX in Medical Instruments & Supplies, ABT in Medical Devices. Over the past 10 years, BDX returned 3.40%/yr vs 10.98%/yr for ABT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDX и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 3.40% против 10.98% соответственно.

BDX

1 день
3.26%
1 месяц
10.17%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
6.24%
1 год
16.91%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
3.40%

ABT

1 день
10.71%
1 месяц
9.84%
6 месяцев
-18.92%
С начала года
-19.65%
1 год
-23.25%
3 года*
-0.56%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDX и ABT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		6.24%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
ABT
Abbott Laboratories		-19.65%12.87%4.81%2.26%-20.68%30.53%28.04%22.08%29.06%52.03%

Correlation

The correlation between BDX and ABT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.42

The correlation between BDX and ABT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$57.94B

ABT:

$172.13B

EPS

BDX:

$4.00

ABT:

$3.59

Коэффициент P/E

BDX:

39.95

ABT:

27.52

Коэффициент P/S

BDX:

2.13

ABT:

3.83

Коэффициент P/B

BDX:

1.86

ABT:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$21.37B

ABT:

$45.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$9.93B

ABT:

$25.45B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$4.16B

ABT:

$10.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

Abbott Laboratories

Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с DHRBDX с VTIBDX с ADPBDX с SCHD
Часто сравнивают с ABT:
ABT с ABBVABT с JNJABT с MDTABT с VOOABT с DHRABT с UNHABT с NOVO-B.CO

Доходность на риск

BDX vs. ABT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг доходности на риск ABT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDXABTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.85

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-1.11

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.60

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

-1.19

+2.71

BDX vs. ABT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ABT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDX и ABT

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ABT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDXABTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-45.66%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-38.61%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.06%

-39.64%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-39.64%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-39.64%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-27.23%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-10.89%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

19.63%

-8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ABT

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.07%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDXABTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

13.23%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

23.19%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

27.54%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

22.81%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

23.92%

-0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и ABT

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ABT в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABT
Abbott Laboratories		2.51%1.88%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.34%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.71B
11.16B
(BDX) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDX и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Becton, Dickinson and Company и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.7%
56.3%
Активы портфеля
BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

BDX and ABT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABT has higher volatility (13.23%) compared to BDX (10.07%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs ABT's -45.66%.

BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDX и ABT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор