PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDX с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BDXADP
Дох-ть с нач. г.1.52%7.21%
Дох-ть за 1 год3.76%18.61%
Дох-ть за 3 года2.48%11.07%
Дох-ть за 5 лет1.63%11.57%
Дох-ть за 10 лет9.76%16.45%
Коэф-т Шарпа0.170.98
Дневная вол-ть19.63%18.90%
Макс. просадка-52.13%-59.47%
Current Drawdown-12.06%-4.90%

Фундаментальные показатели


BDXADP
Рыночная капитализация$71.14B$101.72B
Прибыль на акцию$4.36$8.59
Цена/прибыль56.4828.83
PEG коэффициент1.342.73
Выручка (12 мес.)$19.49B$18.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.82B$8.51B
EBITDA (12 мес.)$4.91B$5.31B

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между BDX и ADP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDX и ADP

С начала года, BDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.76% против 16.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
26,497.26%
61,155.55%
BDX
ADP

Сравнение акций, фондов или ETF


Becton, Dickinson and Company

Automatic Data Processing, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDX c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BDX
Becton, Dickinson and Company
0.17
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.98

Сравнение коэффициента Шарпа BDX и ADP

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 0.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BDX и ADP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.17
0.98
BDX
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и ADP

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ADP в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.51%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.60%1.84%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.13%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%

Просадки

Сравнение просадок BDX и ADP

Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и ADP


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.06%
-4.90%
BDX
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ADP

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.99%
3.64%
BDX
ADP