Сравнение BDX с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или ADP.
Основные характеристики
BDX | ADP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.52% | 7.21% |
Дох-ть за 1 год | 3.76% | 18.61% |
Дох-ть за 3 года | 2.48% | 11.07% |
Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 11.57% |
Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 16.45% |
Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.98 |
Дневная вол-ть | 19.63% | 18.90% |
Макс. просадка | -52.13% | -59.47% |
Current Drawdown | -12.06% | -4.90% |
Фундаментальные показатели
BDX | ADP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $71.14B | $101.72B |
Прибыль на акцию | $4.36 | $8.59 |
Цена/прибыль | 56.48 | 28.83 |
PEG коэффициент | 1.34 | 2.73 |
Выручка (12 мес.) | $19.49B | $18.59B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.82B | $8.51B |
EBITDA (12 мес.) | $4.91B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между BDX и ADP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDX и ADP
С начала года, BDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.76% против 16.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDX c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 0.17 | ||||
Automatic Data Processing, Inc. | 0.98 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и ADP
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ADP в 2.13%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 1.51% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.84% |
Automatic Data Processing, Inc. | 2.13% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и ADP
Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и ADP
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и ADP
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.