Сравнение BDX с ADP
BDX (Becton, Dickinson and Company) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, BDX returned 4.11%/yr vs 14.13%/yr for ADP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BDX и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 4.11% против 14.13% соответственно.
BDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.72%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 4.11%
- Всё время*
- 12.08%
ADP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 14.13%
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $708.86M | $622.03M | $643.08M | |
| $316.10M | $285.20M | $383.65M |
Сравнение доходности по годам BDX и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 13.36% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 6.67% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between BDX and ADP is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BDX:
$47.02B
ADP:
$107.96B
BDX:
$4.00
ADP:
$10.94
BDX:
42.63
ADP:
24.68
BDX:
2.27
ADP:
4.96
BDX:
1.98
ADP:
17.89
BDX:
$21.37B
ADP:
$21.95B
BDX:
$9.93B
ADP:
$10.58B
BDX:
$4.16B
ADP:
$6.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. ADP — Ранг доходности на риск
BDX
ADP
Сравнение BDX c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.19 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -0.34 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и ADP
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -59.51% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -37.68% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.86% | -40.78% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -40.78% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -40.78% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -14.63% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -12.63% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 21.32% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и ADP
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 9.30%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.02% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 22.74% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 26.78% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 22.72% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 24.71% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и ADP
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ADP в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.46% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.19% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и ADP
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.90B при выручке в 5.47B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 5.47B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 978.60M при выручке в 5.47B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and ADP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (10.02%) compared to BDX (9.30%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs ADP's -59.51%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор