PortfoliosLab logo
Сравнение BDX с ADP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDX и ADP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,844.86%
16,098.99%
BDX
ADP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

ADP:

1.08

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

ADP:

1.55

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

ADP:

1.21

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

ADP:

1.64

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

ADP:

5.81

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

ADP:

3.57%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

ADP:

19.22%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

ADP:

-59.47%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

ADP:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$58.89B

ADP:

$118.71B

EPS

BDX:

$5.95

ADP:

$9.60

Коэффициент P/E

BDX:

34.47

ADP:

30.39

Коэффициент PEG

BDX:

0.94

ADP:

3.14

Коэффициент P/S

BDX:

2.85

ADP:

5.96

Коэффициент P/B

BDX:

2.34

ADP:

23.60

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$15.60B

ADP:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$7.03B

ADP:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$2.36B

ADP:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 5.54% против 15.60% соответственно.


BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.97%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и ADP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
ADP: 1.08
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
ADP: 1.55
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
ADP: 1.21
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
ADP: 1.64
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
ADP: 5.81

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ADP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.08
BDX
ADP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и ADP

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ADP в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BDX и ADP

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-7.95%
BDX
ADP

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и ADP

Becton, Dickinson and Company (BDX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 10.78% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
11.26%
BDX
ADP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию