PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDX с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDX с SYK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDX (Becton, Dickinson and Company) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BDX in Medical Instruments & Supplies, SYK in Medical Devices. Over the past 10 years, BDX returned 3.05%/yr vs 11.64%/yr for SYK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDX и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 3.05% против 11.64% соответственно.

BDX

1 день
2.68%
1 месяц
0.80%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.87%
1 год
12.24%
3 года*
-8.06%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
3.05%

SYK

1 день
1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-11.11%
1 год
-18.05%
3 года*
2.73%
5 лет*
4.66%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDX и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDX
Becton, Dickinson and Company		-1.84%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%
SYK
Stryker Corporation		-10.51%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Correlation

The correlation between BDX and SYK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г.

0.39

The correlation between BDX and SYK shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$41.47B

SYK:

$121.24B

EPS

BDX:

$3.99

SYK:

$8.63

Коэффициент P/E

BDX:

37.06

SYK:

36.33

Коэффициент P/S

BDX:

1.97

SYK:

4.80

Коэффициент P/B

BDX:

1.72

SYK:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$21.37B

SYK:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$9.93B

SYK:

$16.09B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$4.16B

SYK:

$5.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becton, Dickinson and Company

Stryker Corporation

Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с ABTBDX с DHRBDX с ^SPXHCBDX с VTIBDX с ADP
Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с SNNSYK с VOOSYK с EW

Доходность на риск

BDX vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDX c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDXSYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.78

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.02

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.62

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

-1.38

+2.56

BDX vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SYK равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDX и SYK

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и SYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDXSYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-58.63%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-29.45%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.06%

-29.45%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.06%

-31.68%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-43.80%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.68%

-21.68%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-13.12%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

13.07%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и SYK

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 7.42%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDXSYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.63%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

18.95%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

23.20%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

24.31%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

26.39%

-2.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и SYK

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SYK в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.53%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%
SYK
Stryker Corporation		1.10%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.71B
6.02B
(BDX) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDX и SYK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Becton, Dickinson and Company и Stryker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
45.7%
63.3%
Активы портфеля
BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

BDX and SYK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYK has higher volatility (8.63%) compared to BDX (7.42%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs SYK's -58.63%.

BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDX и SYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор