PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDX с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDX с SYK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stryker Corporation (SYK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или SYK.

Корреляция

Корреляция между BDX и SYK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,994.52%
54,705.58%
BDX
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

SYK:

0.45

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

SYK:

0.77

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

SYK:

1.10

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

SYK:

0.65

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

SYK:

2.03

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

SYK:

4.94%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

SYK:

22.26%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

SYK:

-8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$58.89B

SYK:

$139.34B

EPS

BDX:

$5.95

SYK:

$7.78

Коэффициент P/E

BDX:

34.47

SYK:

46.92

Коэффициент PEG

BDX:

0.94

SYK:

2.08

Коэффициент P/S

BDX:

2.85

SYK:

6.17

Коэффициент P/B

BDX:

2.34

SYK:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$15.60B

SYK:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$7.03B

SYK:

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$2.36B

SYK:

$4.48B

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 5.54% против 15.88% соответственно.

BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

14.99%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
SYK: 0.45
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
SYK: 0.77
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
SYK: 1.10
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
SYK: 0.65
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
SYK: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SYK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.45
BDX
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и SYK

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SYK в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company		1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
SYK
Stryker Corporation		0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BDX и SYK

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-8.50%
BDX
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и SYK

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.78%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
12.65%
BDX
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию