Сравнение BDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или VTI.
Основные характеристики
BDX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 9.95% |
Дох-ть за 1 год | 3.42% | 31.95% |
Дох-ть за 3 года | 2.33% | 9.80% |
Дох-ть за 5 лет | 1.71% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.84 |
Дневная вол-ть | 19.62% | 11.94% |
Макс. просадка | -52.13% | -55.45% |
Current Drawdown | -11.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDX и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDX и VTI
С начала года, BDX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 0.21 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и VTI
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 1.50% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.84% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и VTI
Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и VTI
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.