PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BDXVTI
Дох-ть с нач. г.1.90%9.95%
Дох-ть за 1 год3.42%31.95%
Дох-ть за 3 года2.33%9.80%
Дох-ть за 5 лет1.71%14.26%
Дох-ть за 10 лет9.65%12.29%
Коэф-т Шарпа0.212.84
Дневная вол-ть19.62%11.94%
Макс. просадка-52.13%-55.45%
Current Drawdown-11.73%0.00%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между BDX и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDX и VTI

С начала года, BDX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
956.17%
584.30%
BDX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Becton, Dickinson and Company

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BDX
Becton, Dickinson and Company
0.21
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.84

Сравнение коэффициента Шарпа BDX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BDX и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.21
2.84
BDX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и VTI

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.50%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.60%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BDX и VTI

Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.73%
0
BDX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и VTI

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.88%
2.78%
BDX
VTI