Сравнение BDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BDX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 3.12% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.69% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- -9.95%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 4.46%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BDX
VTI
Сравнение BDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.98 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.52 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.54 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.30 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.98 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BDX и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и VTI
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.25% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и VTI
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -55.45% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.06% | -12.30% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -25.36% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -35.00% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -5.54% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -8.08% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 2.60% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и VTI
Becton, Dickinson and Company (BDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.37% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.48% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.75% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 19.02% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.41% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 18.29% | +5.05% |