Сравнение BDX с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или DHR.
Основные характеристики
BDX | DHR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.52% | 7.53% |
Дох-ть за 1 год | 3.76% | 14.24% |
Дох-ть за 3 года | 2.48% | 7.87% |
Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 16.82% |
Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 18.17% |
Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.59 |
Дневная вол-ть | 19.63% | 23.23% |
Макс. просадка | -52.13% | -60.90% |
Current Drawdown | -12.06% | -14.67% |
Фундаментальные показатели
BDX | DHR | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $71.14B | $188.48B |
Прибыль на акцию | $4.36 | $5.66 |
Цена/прибыль | 56.48 | 45.02 |
PEG коэффициент | 1.34 | 3.32 |
Выручка (12 мес.) | $19.49B | $23.89B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.82B | $18.95B |
EBITDA (12 мес.) | $4.91B | $7.55B |
Корреляция
Корреляция между BDX и DHR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDX и DHR
С начала года, BDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 9.76% против 18.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 0.17 | ||||
Danaher Corporation | 0.59 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и DHR
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DHR в 0.51%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 1.51% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.84% |
Danaher Corporation | 0.51% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 0.63% | 0.58% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и DHR
Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки DHR в -60.90%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и DHR
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и DHR
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.