PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDX с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BDXDHR
Дох-ть с нач. г.1.52%7.53%
Дох-ть за 1 год3.76%14.24%
Дох-ть за 3 года2.48%7.87%
Дох-ть за 5 лет1.63%16.82%
Дох-ть за 10 лет9.76%18.17%
Коэф-т Шарпа0.170.59
Дневная вол-ть19.63%23.23%
Макс. просадка-52.13%-60.90%
Current Drawdown-12.06%-14.67%

Фундаментальные показатели


BDXDHR
Рыночная капитализация$71.14B$188.48B
Прибыль на акцию$4.36$5.66
Цена/прибыль56.4845.02
PEG коэффициент1.343.32
Выручка (12 мес.)$19.49B$23.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.82B$18.95B
EBITDA (12 мес.)$4.91B$7.55B

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между BDX и DHR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDX и DHR

С начала года, BDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 9.76% против 18.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19,923.55%
226,879.93%
BDX
DHR

Сравнение акций, фондов или ETF


Becton, Dickinson and Company

Danaher Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDX c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BDX
Becton, Dickinson and Company
0.17
DHR
Danaher Corporation
0.59

Сравнение коэффициента Шарпа BDX и DHR

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DHR равного 0.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BDX и DHR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.17
0.59
BDX
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и DHR

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DHR в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.51%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.60%1.84%
DHR
Danaher Corporation
0.51%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%0.63%0.58%0.47%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BDX и DHR

Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки DHR в -60.90%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и DHR


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.06%
-14.67%
BDX
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и DHR

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.99%
4.35%
BDX
DHR