PortfoliosLab logo
Сравнение BDX с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDX и DHR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,844.86%
130,542.81%
BDX
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$58.89B

DHR:

$141.09B

EPS

BDX:

$5.95

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

BDX:

34.47

DHR:

38.13

Коэффициент PEG

BDX:

0.94

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

BDX:

2.85

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

BDX:

2.34

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$15.60B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$7.03B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$2.36B

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 5.54% против 19.32% соответственно.


BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.02%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
DHR: -0.96
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.77
BDX
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и DHR

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DHR в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
DHR
Danaher Corporation
0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BDX и DHR

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-32.06%
BDX
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и DHR

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.78%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
17.28%
BDX
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию