Сравнение BDX с DHR
BDX (Becton, Dickinson and Company) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BDX in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, BDX returned 3.05%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 3.05% против 11.64% соответственно.
BDX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 3.05%
DHR
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам BDX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.84% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
DHR Danaher Corporation | -17.32% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BDX and DHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between BDX and DHR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$41.47B
DHR:
$134.32B
BDX:
$3.99
DHR:
$5.17
BDX:
37.06
DHR:
36.54
BDX:
1.97
DHR:
5.44
BDX:
1.72
DHR:
2.54
BDX:
$21.37B
DHR:
$24.78B
BDX:
$9.93B
DHR:
$15.04B
BDX:
$4.16B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. DHR — Ранг доходности на риск
BDX
DHR
Сравнение BDX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.11 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.26 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и DHR
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -45.80% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -32.97% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -41.72% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -43.81% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -43.81% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -34.45% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -10.24% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 14.46% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и DHR
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 7.42%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.10% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 20.12% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 28.58% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 28.06% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 25.61% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и DHR
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DHR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.53% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и DHR
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and DHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (10.10%) compared to BDX (7.42%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs DHR's -45.80%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор