PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDX с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDX с BSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или BSX.

Корреляция

Корреляция между BDX и BSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BDX и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,762.22%
2,280.12%
BDX
BSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

BSX:

2.08

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

BSX:

2.62

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

BSX:

1.41

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

BSX:

3.07

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

BSX:

12.67

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

BSX:

3.76%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

BSX:

22.33%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

BSX:

-4.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$58.89B

BSX:

$150.72B

EPS

BDX:

$5.95

BSX:

$1.37

Коэффициент P/E

BDX:

34.47

BSX:

74.38

Коэффициент PEG

BDX:

0.94

BSX:

2.51

Коэффициент P/S

BDX:

2.85

BSX:

8.59

Коэффициент P/B

BDX:

2.34

BSX:

6.92

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$15.60B

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$7.03B

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$2.36B

BSX:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 5.54% против 19.26% соответственно.

BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

BSX

С начала года

14.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

20.26%

1 год

39.26%

5 лет

22.54%

10 лет

19.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
BSX: 2.08
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
BSX: 2.62
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
BSX: 1.41
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
BSX: 3.07
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
BSX: 12.67

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
2.08
BDX
BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и BSX

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company		1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDX и BSX

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-4.03%
BDX
BSX

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и BSX

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 10.78%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
14.29%
BDX
BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию