Сравнение BDX с BSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или BSX.
Основные характеристики
BDX | BSX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.52% | 18.70% |
Дох-ть за 1 год | 3.76% | 41.19% |
Дох-ть за 3 года | 2.48% | 21.57% |
Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 12.35% |
Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 17.95% |
Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 19.63% | 19.68% |
Макс. просадка | -52.13% | -89.15% |
Current Drawdown | -12.06% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
BDX | BSX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $71.14B | $99.39B |
Прибыль на акцию | $4.36 | $1.07 |
Цена/прибыль | 56.48 | 63.20 |
PEG коэффициент | 1.34 | 2.23 |
Выручка (12 мес.) | $19.49B | $14.24B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $8.82B | $8.68B |
EBITDA (12 мес.) | $4.91B | $3.61B |
Корреляция
Корреляция между BDX и BSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDX и BSX
С начала года, BDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 9.76% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDX c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 0.17 | ||||
Boston Scientific Corporation | 2.13 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и BSX
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Becton, Dickinson and Company | 1.51% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.84% |
Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и BSX
Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и BSX
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и BSX
Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 4.99%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.