PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDX с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BDXBSX
Дох-ть с нач. г.1.52%18.70%
Дох-ть за 1 год3.76%41.19%
Дох-ть за 3 года2.48%21.57%
Дох-ть за 5 лет1.63%12.35%
Дох-ть за 10 лет9.76%17.95%
Коэф-т Шарпа0.172.13
Дневная вол-ть19.63%19.68%
Макс. просадка-52.13%-89.15%
Current Drawdown-12.06%0.00%

Фундаментальные показатели


BDXBSX
Рыночная капитализация$71.14B$99.39B
Прибыль на акцию$4.36$1.07
Цена/прибыль56.4863.20
PEG коэффициент1.342.23
Выручка (12 мес.)$19.49B$14.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.82B$8.68B
EBITDA (12 мес.)$4.91B$3.61B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между BDX и BSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDX и BSX

С начала года, BDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 18.70%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 9.76% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,461.48%
1,502.78%
BDX
BSX

Сравнение акций, фондов или ETF


Becton, Dickinson and Company

Boston Scientific Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDX c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BDX
Becton, Dickinson and Company
0.17
BSX
Boston Scientific Corporation
2.13

Сравнение коэффициента Шарпа BDX и BSX

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 2.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BDX и BSX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.17
2.13
BDX
BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и BSX

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.51%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.60%1.84%
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDX и BSX

Максимальная просадка BDX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BDX и BSX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.06%
0
BDX
BSX

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и BSX

Текущая волатильность для Becton, Dickinson and Company (BDX) составляет 4.99%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что BDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.99%
5.31%
BDX
BSX