PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с TSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с TSCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и TSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и TSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		-2.09%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью -3.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQSIX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции TSCSX немного впереди с 11.51%.

TQSIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.91%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.39%

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM

Сравнение комиссий TQSIX и TSCSX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXTSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.46

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.56

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

2.01

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. TSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TSCSX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и TSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXTSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между TQSIX и TSCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и TSCSX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TSCSX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.35%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и TSCSX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и TSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXTSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-56.66%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.31%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-27.04%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-41.63%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-11.36%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.29%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.96%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и TSCSX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеют волатильность 6.46% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXTSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.31%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.48%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

22.16%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

21.65%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

22.08%

-1.85%