PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQSIX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции FZFLX немного впереди с 12.08%.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий TQSIX и FZFLX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

7.43

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.13

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между TQSIX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и FZFLX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и FZFLX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-42.03%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.54%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-24.77%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-42.03%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.21%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.81%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и FZFLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.32%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.31%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

24.32%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

20.78%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.91%

-0.65%