PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSIX с FZFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TQSIX returned 12.87%/yr vs 14.09%/yr for FZFLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 33.26%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.09% соответственно.

TQSIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.56%
1 год
30.77%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.87%

FZFLX

1 день
0.17%
1 месяц
4.01%
С начала года
33.26%
6 месяцев
33.08%
1 год
49.00%
3 года*
24.46%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSIX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.01%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		33.26%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Correlation

The correlation between TQSIX and FZFLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.97

The correlation between TQSIX and FZFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBK
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FSMDXFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FZIPX

Доходность на риск

TQSIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXFZFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.37

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.61

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

19.48

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и FZFLX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSIXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-42.03%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.68%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-22.29%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-24.77%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-42.03%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.17%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.74%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и FZFLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSIXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.40%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.70%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

20.84%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

21.11%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

21.10%

-0.78%

Сравнение комиссий TQSIX и FZFLX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и FZFLX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FZFLX в 43.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.35%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.15%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TQSIX and FZFLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZFLX has higher volatility (7.40%) compared to TQSIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs FZFLX's -42.03%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSIX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор