Сравнение TQSIX с FTHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).
TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и FTHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSIX и FTHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.34% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.58% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 27.74% | -13.45% | 17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям FTHNX по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.10% соответственно.
TQSIX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.77%
FTHNX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSIX и FTHNX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.
Доходность на риск
TQSIX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск
TQSIX
FTHNX
Сравнение TQSIX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | FTHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 6.65 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TQSIX и FTHNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и FTHNX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FTHNX в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.30% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.28% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и FTHNX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FTHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -37.78% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.40% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -24.63% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -37.78% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -7.24% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.77% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и FTHNX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSIX | FTHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.74% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.90% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.72% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.93% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.10% | +0.16% |