PortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и SQQQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,972.29%
-100.00%
TQQQ
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.20

SQQQ:

-0.65

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.79

SQQQ:

-0.68

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.11

SQQQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.25

SQQQ:

-0.48

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.69

SQQQ:

-1.37

Индекс Язвы

TQQQ:

21.30%

SQQQ:

35.35%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.63%

SQQQ:

74.75%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TQQQ:

-37.01%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -5.06%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 29.48% против -51.54% соответственно.


TQQQ

С начала года

-25.98%

1 месяц

42.13%

6 месяцев

-16.37%

1 год

4.38%

5 лет

28.68%

10 лет

29.48%

SQQQ

С начала года

-5.06%

1 месяц

-42.14%

6 месяцев

-19.22%

1 год

-42.99%

5 лет

-52.86%

10 лет

-51.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и SQQQ

И TQQQ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
-0.65
TQQQ
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SQQQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SQQQ в 9.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.69%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
9.78%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SQQQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.01%
-100.00%
TQQQ
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 44.75%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 52.86%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.75%
52.86%
TQQQ
SQQQ