PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TQQQ с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и SQQQ составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19,782.66%
-100.00%
TQQQ
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

1.37

SQQQ:

-1.02

Коэф-т Сортино

TQQQ:

1.84

SQQQ:

-1.70

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.25

SQQQ:

0.82

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

1.55

SQQQ:

-0.55

Коэф-т Мартина

TQQQ:

5.79

SQQQ:

-1.44

Индекс Язвы

TQQQ:

12.58%

SQQQ:

37.93%

Дневная вол-ть

TQQQ:

53.25%

SQQQ:

53.54%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

TQQQ:

-11.00%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 65.52%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -52.49%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 35.36% против -52.39% соответственно.


TQQQ

С начала года

65.52%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

12.39%

1 год

66.67%

5 лет

32.06%

10 лет

35.36%

SQQQ

С начала года

-52.49%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-25.07%

1 год

-52.77%

5 лет

-58.79%

10 лет

-52.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и SQQQ

И TQQQ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37-1.02
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.84-1.70
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.250.82
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.55-0.55
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.79-1.44
TQQQ
SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
-1.02
TQQQ
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SQQQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SQQQ в 7.71%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.88%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
7.71%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SQQQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.00%
-100.00%
TQQQ
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SQQQ

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 16.08% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.08%
15.39%
TQQQ
SQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab