PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 46.45%/yr vs -56.54%/yr for SQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 46.45% против -56.54% соответственно.

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TQQQ and SQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between TQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и SQQQ

Секторы
TQQQ
SQQQ

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
122.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
SQQQ

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
SQQQ
122.0%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECLTQQQ с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX

Доходность на риск

TQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-1.11

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.98

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.96

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

-1.84

+9.74

TQQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SQQQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-100.00%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-62.23%

+25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-92.51%

+34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-97.27%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-99.98%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-100.00%

+85.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-92.73%

+74.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

33.76%

-22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SQQQ

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 26.81% и 26.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.81%

26.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

43.25%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.22%

53.47%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

67.54%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

66.45%

-0.15%

Сравнение комиссий TQQQ и SQQQ

И TQQQ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SQQQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and SQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to SQQQ (26.22%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -56.54% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.27% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор