PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с SQQQ

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 42.62%/yr vs -55.39%/yr for SQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -41.78%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 42.62% против -55.39% соответственно.

TQQQ

1 день
-0.77%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
38.83%
С начала года
41.76%
1 год
76.64%
3 года*
51.82%
5 лет*
20.01%
10 лет*
42.62%

SQQQ

1 день
0.80%
1 месяц
8.96%
6 месяцев
-40.42%
С начала года
-41.78%
1 год
-56.67%
3 года*
-52.19%
5 лет*
-46.41%
10 лет*
-55.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		41.76%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-41.78%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between TQQQ and SQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between TQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и SQQQ

Секторы
TQQQ
SQQQ

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
109.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
SQQQ

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
SQQQ
109.1%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECLTQQQ с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXYSQQQ с UVIX

Доходность на риск

TQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.02

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-1.71

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.93

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

-1.71

+8.07

TQQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SQQQ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-100.00%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-61.03%

+24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-92.51%

+34.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-97.27%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-99.97%

+18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-100.00%

+85.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-92.76%

+74.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

33.18%

-21.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SQQQ

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 23.75% и 24.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.75%

24.13%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.83%

45.92%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

55.62%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

67.88%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.40%

66.56%

-0.16%

Сравнение комиссий TQQQ и SQQQ

И TQQQ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SQQQ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SQQQ в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.26%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.51%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and SQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (24.13%) compared to TQQQ (23.75%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 42.62% vs -55.39% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 23.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 42.62% return vs -55.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 0.51% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор