PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQQQ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с TECL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 40.49%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 38.71%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции TQQQ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 40.49% против 47.53% соответственно.

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам TQQQ и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TQQQ and TECL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between TQQQ and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и TECL

Секторы
TQQQ
TECL

Технологии

53.8%
99.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
TECL
99.2%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
TECL
0.8%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
TECL

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
TECL

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
TECL
0.0%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
TECL

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
TECL
0.0%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
TECL

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с SPY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGTTECL с ROM

Доходность на риск

TQQQ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TQQQ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.06

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.55

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

6.00

-0.65

TQQQ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TECL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-77.96%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-46.58%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-66.58%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-77.96%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-77.96%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-24.92%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-18.45%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

19.75%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TECL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 21.96%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

29.61%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.60%

66.17%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.14%

77.25%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.26%

76.96%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.67%

73.74%

-7.07%

Сравнение комиссий TQQQ и TECL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TECL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TECL в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TQQQ and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs 40.49% for TQQQ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs 40.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.52% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор