PortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и TECL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,878.31%
7,377.13%
TQQQ
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.04

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.58

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.08

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.05

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.13

TECL:

-0.70

Индекс Язвы

TQQQ:

20.43%

TECL:

26.65%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.97%

TECL:

89.05%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

TQQQ:

-41.90%

TECL:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -31.73%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -40.25%. За последние 10 лет акции TQQQ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 28.14% против 30.53% соответственно.


TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-14.56%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-21.88%

5 лет

29.54%

10 лет

30.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и TECL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TQQQ: 0.04
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TQQQ: 0.58
TECL: 0.29
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TQQQ: 1.08
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TQQQ: 0.05
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TQQQ: 0.13
TECL: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.21
TQQQ
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TECL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TECL в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TECL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.90%
-51.72%
TQQQ
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TECL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 48.66%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.73%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.66%
54.73%
TQQQ
TECL