PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 45.33%/yr vs 54.49%/yr for TECL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TQQQ charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 64.46%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%. За последние 10 лет акции TQQQ уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 45.33% против 54.49% соответственно.

TQQQ

1 день
-0.76%
1 месяц
33.35%
С начала года
64.46%
6 месяцев
55.93%
1 год
137.89%
3 года*
69.49%
5 лет*
28.37%
10 лет*
45.33%

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.46%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TQQQ and TECL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.96

The correlation between TQQQ and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и TECL

Секторы
TQQQ
TECL

Технологии

53.8%
20.4%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
TECL

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
TECL

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
TECL
0.0%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
TECL

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
TECL
0.0%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
TECL

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с SPY
Часто сравнивают с TECL:
TECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGTTECL с ROM

Доходность на риск

TQQQ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

4.35

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

3.66

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

5.79

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

16.63

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.92, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

4.35

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TECL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-77.96%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-46.58%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-66.58%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-77.96%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-77.96%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.99%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-18.38%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

16.19%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TECL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 13.29%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

20.70%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

49.83%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

62.17%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.53%

74.09%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.96%

72.35%

-6.39%

Сравнение комиссий TQQQ и TECL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TECL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.36%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TQQQ and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to TQQQ (13.29%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 54.49% vs 45.33% for TQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 54.49% return vs 45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.36% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 1.08% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор