PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SKRE


2026 (YTD)20252024
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
34.71%34.35%72.23%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between TQQQ and SKRE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro QQQ

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

TQQQ vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TQQQSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.90

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

-1.61

+7.18

TQQQ vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SKRE

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TQQQSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-79.33%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-51.44%

+14.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-79.33%

+60.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-48.53%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

28.81%

-16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SKRE

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TQQQSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.28%

11.56%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

32.58%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.54%

46.09%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.78%

55.12%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.40%

55.12%

+11.28%

Сравнение комиссий TQQQ и SKRE

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SKRE

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SKRE в 0.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы


TQQQ and SKRE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.40% for SKRE.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for SKRE.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор