Сравнение TQQQ с SKRE
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ returned 67.39% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 72.23% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between TQQQ and SKRE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
TQQQ
SKRE
Сравнение TQQQ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.90 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.61 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и SKRE
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -79.33% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -51.44% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -79.33% | +60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -48.53% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 28.81% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и SKRE
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 11.56% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.14% | 32.58% | +13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 46.09% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.78% | 55.12% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.40% | 55.12% | +11.28% |
Сравнение комиссий TQQQ и SKRE
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и SKRE
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and SKRE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.40% for SKRE.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for SKRE.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор