PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPSC с TPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).

TPSC и TPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPSC и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		3.29%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 7.62%.

TPSC

1 день
0.69%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.43%
1 год
16.27%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с SPYTPSC с CALFTPSC с SPSM
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX

Сравнение комиссий TPSC и TPHD

И TPSC, и TPHD имеют комиссию равную 0.52%.

TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPSC vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCTPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.74

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

4.12

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между TPSC и TPHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и TPHD

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TPHD в 1.96%

TTM2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.05%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TPSC и TPHD

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TPSCTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-41.71%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.22%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-16.54%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.08%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.77%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.93%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и TPHD

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPSCTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.79%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.80%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

15.62%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

14.65%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

19.81%

+4.88%