PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%4.57%

Correlation

The correlation between TPSC and TPHD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between TPSC and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и TPHD

Секторы
TPSC
TPHD

Финансовые услуги

24.0%
12.6%

Промышленность

18.5%
18.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.9%

Технологии

12.4%
8.8%

Здравоохранение

7.0%
2.5%

Коммунальные услуги

6.8%
24.1%

Энергетика

5.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.2%

Сырьевые материалы

5.2%
5.3%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.0%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
TPHD
12.6%

Промышленность

TPSC
18.5%
TPHD
18.3%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
TPHD
8.9%

Технологии

TPSC
12.4%
TPHD
8.8%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
TPHD
2.5%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
TPHD
24.1%

Энергетика

TPSC
5.9%
TPHD
15.4%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
TPHD
4.2%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
TPHD
5.3%

Недвижимость

TPSC
0.7%
TPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPYTPSC с CALF
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

TPSC vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.27

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.92

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.19

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

6.20

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TPSC и TPHD

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-41.71%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.08%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-15.89%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-16.54%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.25%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.73%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.14%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и TPHD

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.60%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.35%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

10.48%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.60%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

19.63%

+4.84%

Сравнение комиссий TPSC и TPHD

И TPSC, и TPHD имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и TPHD

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and TPHD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 7.07% for TPSC. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC and TPHD have the same expense ratio: 0.52% per year.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор