Сравнение TPSC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TPSC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
TPSC
20.48%
9.88%
18.02%
34.39%
N/A
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| TPSC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 12.14% |
| Макс. просадка | -41.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и SPY
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между TPSC и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPSC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и SPY
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.90% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и SPY
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и SPY
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.