PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%4.49%

Correlation

The correlation between TPSC and SPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between TPSC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и SPY

Секторы
TPSC
SPY

Финансовые услуги

24.0%
11.8%

Промышленность

18.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.3%

Технологии

12.4%
35.9%

Здравоохранение

7.0%
8.4%

Коммунальные услуги

6.8%
2.4%

Энергетика

5.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.3%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
SPY
11.8%

Промышленность

TPSC
18.5%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
SPY
10.3%

Технологии

TPSC
12.4%
SPY
35.9%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
SPY
2.4%

Энергетика

TPSC
5.9%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
SPY
1.8%

Недвижимость

TPSC
0.7%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с CALF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TPSC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.38

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.24

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.16

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

14.72

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.38

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TPSC и SPY

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-55.19%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.88%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-18.76%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.50%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.70%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.05%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.91%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и SPY

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.84%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.90%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.83%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.05%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

17.94%

+6.53%

Сравнение комиссий TPSC и SPY

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и SPY

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 7.07% for TPSC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for SPY.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and State Street. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор