- Эмитент
- Timothy Plan
- Дата выпуска
- 2 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $357M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 32K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции TPSC — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,538.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) показал доход в 18.55% с начала года и 25.30% за последние 12 месяцев.
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TPSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TPSC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.45% | 2.02% | -4.65% | 7.71% | -0.91% | 6.26% | -0.40% | 2.32% | 18.55% | ||||
| 2025 | 3.12% | -3.34% | -4.70% | -3.20% | 5.07% | 3.05% | 1.37% | 6.20% | 0.09% | -2.52% | 2.56% | 0.09% | 7.34% |
| 2024 | -3.99% | 4.42% | 3.63% | -6.07% | 5.38% | -1.89% | 10.45% | -1.02% | 0.48% | -1.64% | 11.08% | -7.92% | 11.50% |
| 2023 | 9.80% | -1.21% | -5.08% | -2.45% | -3.14% | 8.24% | 6.09% | -3.30% | -5.07% | -4.80% | 8.07% | 11.49% | 17.64% |
| 2022 | -6.98% | 0.54% | -0.68% | -7.82% | 2.57% | -7.11% | 10.04% | -4.28% | -8.61% | 13.13% | 3.32% | -5.73% | -13.46% |
| 2021 | 3.18% | 9.16% | 4.26% | 1.39% | 2.63% | -1.18% | -0.66% | 2.48% | -2.22% | 3.97% | -1.75% | 5.66% | 29.74% |
Метрики бенчмарка
Timothy Plan US Small Cap Core ETF has an annualized alpha of -0.79%, beta of 0.97, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2019.
- This ETF participated in 102.91% of S&P 500 Index downside but only 93.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 93.92%
- Участие в снижении
- 102.91%
Комиссия
Комиссия TPSC составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPSC имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 10.58 | -1.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Timothy Plan US Small Cap Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.44 | $0.38 | $0.38 | $0.33 | $0.40 | $0.31 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan US Small Cap Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.05 | $0.02 | $0.08 | $0.06 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.01 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.10 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.01 | $0.06 | $0.03 | $0.01 | $0.07 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.08 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.04 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Timothy Plan US Small Cap Core ETF показал максимальную просадку в 41.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Timothy Plan US Small Cap Core ETF составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.79%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.63%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.44%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.95%март 2026 г. | 1mo 9d | 28d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.44%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 8d | 2mo 14dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TPSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -56.78% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -18.90% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -25.43% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.69% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.14% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPSC
Добавьте Timothy Plan US Small Cap Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPSC