PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Timothy Plan

Дата выпуска

2 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TPSC составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TPSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TPSC с MBOX TPSC с SPY TPSC с JPST TPSC с SPSM TPSC с CALF TPSC с DGRO
Популярные сравнения:
TPSC с MBOX TPSC с SPY TPSC с JPST TPSC с SPSM TPSC с CALF TPSC с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Timothy Plan US Small Cap Core ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.45%
7.29%
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Timothy Plan US Small Cap Core ETF показал доход в 11.65% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев.


TPSC

С начала года

11.65%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

12.01%

1 год

12.07%

5 лет

10.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TPSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.99%4.42%3.63%-6.07%5.38%-1.89%10.45%-1.02%0.48%-1.63%11.07%11.65%
20239.80%-1.21%-5.07%-2.45%-3.14%8.24%6.09%-3.30%-5.07%-4.80%8.07%11.49%17.63%
2022-6.97%0.54%-0.68%-7.82%2.57%-7.11%10.04%-4.28%-8.61%13.13%3.33%-5.73%-13.45%
20213.19%9.16%4.26%1.39%2.63%-1.18%-0.66%2.48%-2.22%3.97%-1.75%5.66%29.74%
2020-4.63%-10.32%-20.81%13.05%4.84%3.07%2.26%4.50%-4.48%3.63%15.61%9.39%10.69%
20193.39%3.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TPSC составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TPSC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPSC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPSC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.83
Коэффициент Сортино TPSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.192.46
Коэффициент Омега TPSC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.34
Коэффициент Кальмара TPSC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.612.72
Коэффициент Мартина TPSC, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1111.89
TPSC
^GSPC

Timothy Plan US Small Cap Core ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
1.90
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timothy Plan US Small Cap Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.38$0.38$0.33$0.40$0.41$0.02

Дивидендный доход

0.96%1.06%1.08%1.12%1.48%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan US Small Cap Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.01$0.05$0.03$0.02$0.06$0.03$0.01$0.06$0.03$0.01$0.07$0.38
2023$0.00$0.03$0.04$0.03$0.00$0.06$0.03$0.00$0.05$0.05$0.01$0.08$0.38
2022$0.00$0.00$0.04$0.03$0.00$0.06$0.02$0.01$0.06$0.02$0.01$0.07$0.33
2021$0.00$0.02$0.04$0.03$0.00$0.05$0.03$0.01$0.09$0.04$0.00$0.10$0.40
2020$0.00$0.10$0.04$0.02$0.02$0.03$0.02$0.00$0.03$0.03$0.01$0.10$0.41
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.80%
-3.58%
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Timothy Plan US Small Cap Core ETF показал максимальную просадку в 41.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Timothy Plan US Small Cap Core ETF составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.57%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.212
-23.63%12 нояб. 2021 г.22230 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.532
-8.8%26 нояб. 2024 г.1618 дек. 2024 г.
-8.44%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.52
-7.92%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.471 июн. 2021 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Timothy Plan US Small Cap Core ETF составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
3.64%
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab