PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPSC с TPLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

TPSC и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPSC и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		2.57%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.76%.

TPSC

1 день
2.05%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.71%
1 год
15.47%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с TPHDTPSC с SPYTPSC с CALFTPSC с SPSM
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTITPLC с CIBR

Сравнение комиссий TPSC и TPLC

И TPSC, и TPLC имеют комиссию равную 0.52%.

TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPSC vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.87

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

3.90

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между TPSC и TPLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и TPLC

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TPLC в 0.89%

TTM2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.06%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TPSC и TPLC

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

TPSCTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-38.02%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.42%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-21.63%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.39%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-5.38%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и TPLC

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPSCTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.36%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.79%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

16.90%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.15%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

20.06%

+4.63%