PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPSC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 9.68%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

TPSC

1 день
1.44%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.14%
1 год
24.13%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		17.14%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%4.61%

Correlation

The correlation between TPSC and BIBL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between TPSC and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и BIBL

Секторы
TPSC
BIBL

Финансовые услуги

23.9%
9.2%

Промышленность

18.6%
26.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
0.4%

Технологии

13.0%
30.8%

Здравоохранение

7.2%
4.2%

Коммунальные услуги

6.6%
3.3%

Энергетика

5.4%
7.9%

Сырьевые материалы

5.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.2%

Недвижимость

0.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
BIBL
9.2%

Промышленность

TPSC
18.6%
BIBL
26.7%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
BIBL
0.4%

Технологии

TPSC
13.0%
BIBL
30.8%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
BIBL
4.2%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
BIBL
3.3%

Энергетика

TPSC
5.4%
BIBL
7.9%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
BIBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
BIBL
0.2%

Недвижимость

TPSC
0.7%
BIBL
11.3%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с TPLCTPSC с ISMDTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с SPSMTPSC с SPYTPSC с CALF
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

TPSC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.02

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.72

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.85

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

15.48

-6.59

TPSC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и BIBL

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-36.12%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.94%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-20.60%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.85%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.97%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.22%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и BIBL

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.45%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.55%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

14.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.09%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

19.87%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

21.11%

+3.19%

Сравнение комиссий TPSC и BIBL

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и BIBL

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and BIBL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to TPSC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs 9.68% for TPSC. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for BIBL.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Inspire. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор