PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPSC с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire 100 ETF (BIBL).

TPSC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPSC и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		3.29%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

TPSC

1 день
0.69%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.43%
1 год
16.27%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с SPYTPSC с CALFTPSC с SPSM
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий TPSC и BIBL

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

TPSC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.25

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.78

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.84

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.69

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между TPSC и BIBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и BIBL

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.05%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TPSC и BIBL

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TPSCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-36.12%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.93%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.85%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.96%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.17%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.95%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и BIBL

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPSCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.82%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.28%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

20.39%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

19.44%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

21.15%

+3.54%