PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с MBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and MBOX (Freedom Day Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while MBOX is a Dividend fund actively managed by EMPIRICAL FINANCE LLC. TPSC is passively managed, while MBOX is actively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 11.86%/yr for MBOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for MBOX.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 15.47%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%7.35%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Correlation

The correlation between TPSC and MBOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.84

The correlation between TPSC and MBOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и MBOX

Секторы
TPSC
MBOX

Финансовые услуги

24.0%
25.0%

Промышленность

18.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
1.7%

Технологии

12.4%
18.3%

Здравоохранение

7.0%
13.4%

Коммунальные услуги

6.8%
2.2%

Энергетика

5.9%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.0%

Сырьевые материалы

5.2%
3.8%

Недвижимость

0.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
MBOX
25.0%

Промышленность

TPSC
18.5%
MBOX
8.2%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
MBOX
1.7%

Технологии

TPSC
12.4%
MBOX
18.3%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
MBOX
13.4%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
MBOX
2.2%

Энергетика

TPSC
5.9%
MBOX
14.1%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
MBOX
8.0%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
MBOX
3.8%

Недвижимость

TPSC
0.7%
MBOX
3.4%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
MBOX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPYTPSC с CALF
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHDMBOX с UDIV

Доходность на риск

TPSC vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCMBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.24

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.25

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.19

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

13.88

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.24

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TPSC и MBOX

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и MBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-16.42%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.75%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-16.37%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-16.42%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.28%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.46%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.73%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и MBOX

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.14%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.81%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

10.76%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.49%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

14.47%

+10.00%

Сравнение комиссий TPSC и MBOX

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и MBOX

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MBOX в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and MBOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to MBOX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs MBOX's -16.42%.

On 5-year performance, MBOX leads with 11.86% vs 7.07% for TPSC. On fees, MBOX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MBOX has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MBOX has performed better with a 11.86% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBOX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while MBOX is Dividend. They also come from different issuers: Timothy Plan and EMPIRICAL FINANCE LLC. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.39% for MBOX.

MBOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и MBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор