Сравнение TPSC с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
TPSC и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или MBOX.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и MBOX
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 23.85%.
TPSC
20.48%
9.88%
18.02%
34.39%
N/A
N/A
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TPSC | MBOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 12.25% |
| Макс. просадка | -41.57% | -16.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и MBOX
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между TPSC и MBOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPSC c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и MBOX
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MBOX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.90% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и MBOX
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и MBOX
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.