PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPSC с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPSC и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPSC и ISMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
3.29%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 4.62%.


TPSC

1 день
0.69%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.43%
1 год
16.27%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.56%
10 лет*

ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Сравнение комиссий TPSC и ISMD

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.


Доходность на риск

TPSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPSCISMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.89

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

4.87

-0.06

TPSC vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPSCISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между TPSC и ISMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и ISMD

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ISMD в 1.10%


TTM202520242023202220212020201920182017
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
1.05%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TPSC и ISMD

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ISMD.


Загрузка...

Показатели просадок


TPSCISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-44.60%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.93%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-26.64%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.79%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.31%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.97%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и ISMD

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPSCISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.74%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.56%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

21.95%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

20.89%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

23.85%

+0.84%