Сравнение TPSC с ISMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).
TPSC и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и ISMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 4.62%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и ISMD
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.
Доходность на риск
TPSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск
TPSC
ISMD
Сравнение TPSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.87 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и ISMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и ISMD
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ISMD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и ISMD
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ISMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -44.60% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.93% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -26.64% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.79% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.31% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.97% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и ISMD
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.74% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 13.56% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 21.95% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 20.89% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 23.85% | +0.84% |