Сравнение TPSC с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
TPSC и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или CALF.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и CALF
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.23%.
TPSC
20.48%
9.88%
18.02%
34.39%
N/A
N/A
CALF
0.23%
6.06%
3.70%
12.35%
14.98%
N/A
Основные характеристики
| TPSC | CALF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 21.15% |
| Макс. просадка | -41.57% | -47.58% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и CALF
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между TPSC и CALF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPSC c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и CALF
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CALF в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.90% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.03% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и CALF
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и CALF
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 7.52% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.