Сравнение TPSC с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
TPSC и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или SPSM.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и SPSM
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 12.85%.
TPSC
16.25%
3.19%
12.48%
29.56%
N/A
N/A
SPSM
12.85%
2.31%
10.59%
26.90%
10.33%
9.14%
Основные характеристики
| TPSC | SPSM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 19.95% |
| Макс. просадка | -41.57% | -42.89% |
| Текущая просадка | -3.41% | -4.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и SPSM
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между TPSC и SPSM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPSC c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и SPSM
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPSM в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.94% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.80% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и SPSM
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и SPSM
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 7.36% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.