PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.89%/yr vs -5.98%/yr for TNA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

TPSC

1 день
-0.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.42%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и TNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		13.05%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%11.39%

Correlation

The correlation between TPSC and TNA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between TPSC and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и TNA

Секторы
TPSC
TNA

Финансовые услуги

23.9%
15.3%

Промышленность

18.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.0%

Технологии

13.0%
19.1%

Здравоохранение

7.2%
16.3%

Коммунальные услуги

6.6%
2.7%

Энергетика

5.4%
5.4%

Сырьевые материалы

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.3%

Недвижимость

0.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
TNA
15.3%

Промышленность

TPSC
18.6%
TNA
18.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
TNA
8.0%

Технологии

TPSC
13.0%
TNA
19.1%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
TNA
16.3%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
TNA
2.7%

Энергетика

TPSC
5.4%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
TNA
2.3%

Недвижимость

TPSC
0.7%
TNA
5.9%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

TPSC vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.15

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.59

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.88

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.72

-4.12

TPSC vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и TNA

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-88.09%

+46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-32.53%

+23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-65.78%

+42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-82.36%

+58.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-33.64%

+33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-33.92%

+25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

9.89%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и TNA

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.43%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

19.82%

-16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

42.69%

-32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

58.76%

-42.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

67.57%

-47.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

68.50%

-44.11%

Сравнение комиссий TPSC и TNA

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и TNA

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and TNA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to TPSC (3.43%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.89% vs -5.98% for TNA. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.89% return vs -5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.38% for TNA.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Timothy Plan and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор