PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.89%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

TPSC

1 день
-0.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.42%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		13.05%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%1.29%

Correlation

The correlation between TPSC and RYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between TPSC and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и RYLD

Секторы
TPSC
RYLD

Финансовые услуги

23.9%
15.5%

Промышленность

18.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.0%

Технологии

13.0%
19.0%

Здравоохранение

7.2%
16.3%

Коммунальные услуги

6.6%
2.8%

Энергетика

5.4%
5.4%

Сырьевые материалы

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.3%

Недвижимость

0.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.4%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
RYLD
15.5%

Промышленность

TPSC
18.6%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
RYLD
8.0%

Технологии

TPSC
13.0%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
RYLD
16.3%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
RYLD
2.8%

Энергетика

TPSC
5.4%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
RYLD
4.7%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
RYLD
2.3%

Недвижимость

TPSC
0.7%
RYLD
5.9%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
RYLD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

TPSC vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.76

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.31

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

13.37

-4.77

TPSC vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и RYLD

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-41.53%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.29%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-19.05%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-21.33%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.50%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-8.78%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.55%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и RYLD

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.00%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.80%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

10.66%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

14.05%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

17.15%

+7.24%

Сравнение комиссий TPSC и RYLD

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и RYLD

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and RYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.43%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.89% vs 2.45% for RYLD. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.89% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Global X. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор