PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPSC с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с OUSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 9.68%/yr vs 9.00%/yr for OUSM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 12.26%.

TPSC

1 день
1.44%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.14%
1 год
24.13%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

OUSM

1 день
2.00%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
7.12%
С начала года
12.26%
1 год
14.23%
3 года*
11.28%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и OUSM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		17.14%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		12.26%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%2.94%

Correlation

The correlation between TPSC and OUSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between TPSC and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и OUSM

Секторы
TPSC
OUSM

Финансовые услуги

23.9%
20.4%

Промышленность

18.6%
22.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
19.5%

Технологии

13.0%
14.5%

Здравоохранение

7.2%
9.9%

Коммунальные услуги

6.6%
3.8%

Энергетика

5.4%
0.3%

Сырьевые материалы

5.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
OUSM
20.4%

Промышленность

TPSC
18.6%
OUSM
22.2%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
OUSM
19.5%

Технологии

TPSC
13.0%
OUSM
14.5%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
OUSM
9.9%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
OUSM
3.8%

Энергетика

TPSC
5.4%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
OUSM
4.6%

Недвижимость

TPSC
0.7%
OUSM

-

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
OUSM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI

Доходность на риск

TPSC vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.10

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.74

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.55

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

4.57

+4.33

TPSC vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и OUSM

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-39.84%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.21%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-19.44%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-19.44%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-5.16%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.12%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и OUSM

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеют волатильность 3.45% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.60%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.46%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.05%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

16.29%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

18.87%

+5.43%

Сравнение комиссий TPSC и OUSM

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и OUSM

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности OUSM в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.01%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TPSC and OUSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OUSM has higher volatility (3.60%) compared to TPSC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, TPSC leads with 9.68% vs 9.00% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 9.68% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.48% for OUSM.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор