PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
15.20%
OUSM
FTHNX

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 26.39%.


OUSM

С начала года

19.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

12.19%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTHNX

С начала года

26.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

15.20%

1 год

37.98%

5 лет (среднегодовая)

15.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OUSMFTHNX
Коэф-т Шарпа2.062.22
Коэф-т Сортино2.983.11
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара4.214.66
Коэф-т Мартина12.3113.23
Индекс Язвы2.42%2.87%
Дневная вол-ть14.44%17.12%
Макс. просадка-39.84%-37.78%
Текущая просадка-1.15%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и FTHNX

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и FTHNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.22
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.11
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.39
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.214.66
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.3113.23
OUSM
FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.22
OUSM
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FTHNX

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FTHNX в 0.60%


TTM202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.15%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FTHNX

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.99%
OUSM
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FTHNX

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.29%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
6.44%
OUSM
FTHNX