PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OUSMFTHNX
Дох-ть с нач. г.20.43%26.14%
Дох-ть за 1 год37.02%45.70%
Дох-ть за 3 года9.71%10.71%
Дох-ть за 5 лет11.93%15.12%
Коэф-т Шарпа2.482.55
Коэф-т Сортино3.573.57
Коэф-т Омега1.441.45
Коэф-т Кальмара4.635.46
Коэф-т Мартина15.3515.81
Индекс Язвы2.36%2.82%
Дневная вол-ть14.63%17.50%
Макс. просадка-39.84%-37.78%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и FTHNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FTHNX

С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 26.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
118.62%
152.16%
OUSM
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и FTHNX

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.35
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81

Сравнение коэффициента Шарпа OUSM и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.55
OUSM
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FTHNX

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FTHNX в 0.60%


TTM202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.25%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FTHNX

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OUSM
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FTHNX

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.06%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
6.18%
OUSM
FTHNX