PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSM с FTHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и FTHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 0.58%.

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с VOOOUSM с SCHGOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с VTIOUSM с OMFL
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX

Сравнение комиссий OUSM и FTHNX

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Доходность на риск

OUSM vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMFTHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.06

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.63

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.72

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

6.65

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между OUSM и FTHNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FTHNX

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FTHNX в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FTHNX

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FTHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSMFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-37.78%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.40%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-24.63%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.24%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.77%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FTHNX

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSMFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.74%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.90%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.72%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

18.93%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

20.10%

-1.07%