PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с FTHNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, OUSM returned 7.39%/yr vs 11.23%/yr for FTHNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 1.03%/yr for FTHNX.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 10.52%.

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
0.48%
1 месяц
1.59%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.68%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и FTHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		10.52%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%

Correlation

The correlation between OUSM and FTHNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between OUSM and FTHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZOUSM с OMFL
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSX

Доходность на риск

OUSM vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMFTHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.86

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.75

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.00

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

10.68

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FTHNX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OUSM и FTHNX

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и FTHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-37.78%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.44%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-24.63%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-24.63%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.51%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.70%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и FTHNX

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.66%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.23%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.79%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.26%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.91%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.12%

-1.18%

Сравнение комиссий OUSM и FTHNX

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и FTHNX

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FTHNX в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.26%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and FTHNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHNX has higher volatility (4.23%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs FTHNX's -37.78%.

FTHNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и FTHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор