PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с DIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OUSMDIVB
Дох-ть с нач. г.20.43%24.05%
Дох-ть за 1 год37.02%40.12%
Дох-ть за 3 года9.71%8.84%
Дох-ть за 5 лет11.93%13.68%
Коэф-т Шарпа2.483.43
Коэф-т Сортино3.574.89
Коэф-т Омега1.441.62
Коэф-т Кальмара4.633.33
Коэф-т Мартина15.3523.50
Индекс Язвы2.36%1.65%
Дневная вол-ть14.63%11.31%
Макс. просадка-39.84%-36.93%
Текущая просадка0.00%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и DIVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и DIVB

С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 24.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
15.02%
OUSM
DIVB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и DIVB

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.35
DIVB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVB, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVB, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVB, с текущим значением в 23.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.50

Сравнение коэффициента Шарпа OUSM и DIVB

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
3.43
OUSM
DIVB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и DIVB

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DIVB в 2.47%


TTM2023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.25%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.47%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и DIVB

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.04%
OUSM
DIVB

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и DIVB

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
3.93%
OUSM
DIVB