PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и DIVB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%3.66%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.


OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Сравнение комиссий OUSM и DIVB

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.


Доходность на риск

OUSM vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSMDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.88

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.28

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.74

-2.80

OUSM vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSMDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между OUSM и DIVB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и DIVB

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DIVB в 2.52%


TTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и DIVB

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и DIVB.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSMDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-36.93%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.59%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-21.08%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.15%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.07%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и DIVB

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSMDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.48%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.98%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.21%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

18.48%

+0.55%