PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с DIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
16.36%
OUSM
DIVB

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 25.54%.


OUSM

С начала года

19.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

12.19%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVB

С начала года

25.54%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

16.35%

1 год

35.40%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OUSMDIVB
Коэф-т Шарпа2.063.23
Коэф-т Сортино2.984.58
Коэф-т Омега1.361.58
Коэф-т Кальмара4.214.56
Коэф-т Мартина12.3121.58
Индекс Язвы2.42%1.66%
Дневная вол-ть14.44%11.09%
Макс. просадка-39.84%-36.93%
Текущая просадка-1.15%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и DIVB

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и DIVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.063.23
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.984.58
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.58
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.214.56
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.3121.58
OUSM
DIVB

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
3.23
OUSM
DIVB

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и DIVB

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DIVB в 2.44%


TTM2023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.15%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.44%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и DIVB

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
0
OUSM
DIVB

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и DIVB

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
4.04%
OUSM
DIVB