PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
14.78%
OUSM
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%.


OUSM

С начала года

16.43%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.76%

1 год

26.53%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.39%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

14.79%

1 год

38.07%

5 лет (среднегодовая)

20.38%

10 лет (среднегодовая)

16.49%

Основные характеристики


OUSMSCHG
Коэф-т Шарпа1.882.33
Коэф-т Сортино2.743.02
Коэф-т Омега1.331.42
Коэф-т Кальмара3.823.21
Коэф-т Мартина11.2512.73
Индекс Язвы2.40%3.11%
Дневная вол-ть14.36%17.02%
Макс. просадка-39.84%-34.59%
Текущая просадка-3.96%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и SCHG

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OUSM и SCHG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.882.33
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.743.02
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.42
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.823.21
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.2512.73
OUSM
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.33
OUSM
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SCHG

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.29%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SCHG

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.96%
-1.62%
OUSM
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SCHG

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
5.78%
OUSM
SCHG