Сравнение OUSM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OUSM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или SCHG.
Основные характеристики
| OUSM | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.18% | 14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 22.31% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.17% | 13.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 19.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 15.80% |
| Макс. просадка | -39.84% | -34.59% |
| Current Drawdown | -0.75% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между OUSM и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и SCHG
С начала года, OUSM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 14.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и SCHG
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и SCHG
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.49% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и SCHG
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и SCHG
Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.17%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.