PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OUSMSCHG
Дох-ть с нач. г.20.43%34.22%
Дох-ть за 1 год37.02%47.39%
Дох-ть за 3 года9.71%11.12%
Дох-ть за 5 лет11.93%21.10%
Коэф-т Шарпа2.482.71
Коэф-т Сортино3.573.48
Коэф-т Омега1.441.49
Коэф-т Кальмара4.633.74
Коэф-т Мартина15.3514.90
Индекс Язвы2.36%3.10%
Дневная вол-ть14.63%17.06%
Макс. просадка-39.84%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между OUSM и SCHG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SCHG

С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
19.73%
OUSM
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и SCHG

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.35
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа OUSM и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.71
OUSM
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SCHG

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.25%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SCHG

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OUSM
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SCHG

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
5.35%
OUSM
SCHG