Сравнение OUSM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OUSM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или VOO.
Основные характеристики
| OUSM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.43% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 12.34% |
| Макс. просадка | -39.84% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OUSM и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и VOO
С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и VOO
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и VOO
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.25% | 1.64% | 1.99% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и VOO
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и VOO
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.