PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
13.23%
OUSM
VOO

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


OUSM

С начала года

19.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

12.19%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


OUSMVOO
Коэф-т Шарпа2.062.69
Коэф-т Сортино2.983.59
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара4.213.88
Коэф-т Мартина12.3117.58
Индекс Язвы2.42%1.86%
Дневная вол-ть14.44%12.19%
Макс. просадка-39.84%-33.99%
Текущая просадка-1.15%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и VOO

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OUSM и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.69
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.59
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.50
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.213.88
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.3117.58
OUSM
VOO

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.69
OUSM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и VOO

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.15%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и VOO

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.53%
OUSM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и VOO

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
3.99%
OUSM
VOO