PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.38%/yr vs 12.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between OUSM and VTI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between OUSM and VTI shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и VTI

Секторы
OUSM
VTI

Промышленность

22.8%
9.8%

Финансовые услуги

21.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

19.3%
10.0%

Технологии

13.5%
33.5%

Здравоохранение

9.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Энергетика

0.3%
3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

OUSM
22.8%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
VTI
10.0%

Технологии

OUSM
13.5%
VTI
33.5%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
VTI
2.0%

Энергетика

OUSM
0.3%
VTI
3.7%

Недвижимость

OUSM

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с OMFL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

OUSM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.38

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.24

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.24

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.94

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.38

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OUSM и VTI

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-55.45%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.92%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.30%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.36%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.26%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.03%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.93%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и VTI

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.90%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.13%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.17%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.40%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.30%

+0.64%

Сравнение комиссий OUSM и VTI

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и VTI

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and VTI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.53%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 7.38% for OUSM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.01% for VTI.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор