PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
12.03%
OUSM
VTI

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%.


OUSM

С начала года

16.43%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.76%

1 год

26.53%

5 лет (среднегодовая)

11.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

24.70%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

12.03%

1 год

32.16%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


OUSMVTI
Коэф-т Шарпа1.882.65
Коэф-т Сортино2.743.54
Коэф-т Омега1.331.49
Коэф-т Кальмара3.823.87
Коэф-т Мартина11.2516.96
Индекс Язвы2.40%1.95%
Дневная вол-ть14.36%12.52%
Макс. просадка-39.84%-55.45%
Текущая просадка-3.96%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и VTI

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OUSM и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.882.65
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.743.54
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.49
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.823.87
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.2516.96
OUSM
VTI

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.65
OUSM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и VTI

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.29%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и VTI

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.96%
-1.58%
OUSM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и VTI

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.13%
4.28%
OUSM
VTI