Сравнение OUSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
OUSM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSM или VTI.
Основные характеристики
| OUSM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.43% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 37.02% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.93% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 12.68% |
| Макс. просадка | -39.84% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OUSM и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и VTI
С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и VTI
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OUSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и VTI
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.25% | 1.64% | 1.99% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и VTI
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и VTI
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.