PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
5.19%
OUSM
SMIN

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 15.29%.


OUSM

С начала года

19.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

12.19%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMIN

С начала года

15.29%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

5.19%

1 год

22.90%

5 лет (среднегодовая)

18.89%

10 лет (среднегодовая)

10.22%

Основные характеристики


OUSMSMIN
Коэф-т Шарпа2.061.27
Коэф-т Сортино2.981.61
Коэф-т Омега1.361.24
Коэф-т Кальмара4.212.17
Коэф-т Мартина12.316.87
Индекс Язвы2.42%3.33%
Дневная вол-ть14.44%18.05%
Макс. просадка-39.84%-60.50%
Текущая просадка-1.15%-7.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и SMIN

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между OUSM и SMIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.27
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.981.61
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.24
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.212.17
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.316.87
OUSM
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.27
OUSM
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SMIN

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SMIN в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.15%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SMIN

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-7.49%
OUSM
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SMIN

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
5.03%
OUSM
SMIN