PortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OUSM и SMIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.27%
-17.82%
OUSM
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OUSM:

0.74

SMIN:

-0.27

Коэф-т Сортино

OUSM:

1.17

SMIN:

-0.22

Коэф-т Омега

OUSM:

1.13

SMIN:

0.97

Коэф-т Кальмара

OUSM:

1.14

SMIN:

-0.23

Коэф-т Мартина

OUSM:

2.87

SMIN:

-0.78

Индекс Язвы

OUSM:

3.62%

SMIN:

6.52%

Дневная вол-ть

OUSM:

14.15%

SMIN:

19.12%

Макс. просадка

OUSM:

-39.84%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

OUSM:

-7.35%

SMIN:

-20.40%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -15.06%.


OUSM

С начала года

-0.31%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-0.21%

1 год

9.40%

5 лет

11.68%

10 лет

N/A

SMIN

С начала года

-15.06%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-17.50%

1 год

-6.16%

5 лет

14.10%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и SMIN

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OUSM и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг риск-скорректированной доходности OUSM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUSM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OUSM c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74-0.27
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.17-0.22
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.130.97
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14-0.23
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.87-0.78
OUSM
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.74
-0.27
OUSM
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SMIN

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SMIN в 13.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.64%1.62%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
13.46%11.43%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SMIN

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.35%
-20.40%
OUSM
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SMIN

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.14%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.14%
7.15%
OUSM
SMIN