PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с SMIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.71%/yr vs 6.79%/yr for SMIN. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 2.50%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

SMIN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
5.07%
С начала года
2.50%
1 год
0.80%
3 года*
8.83%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.17%
Всё время*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF
$9.44M$9.06M$10.66M

Сравнение доходности по годам OUSM и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.50%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between OUSM and SMIN is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.38

Сравнение распределения секторов OUSM и SMIN

Секторы
OUSM
SMIN

Промышленность

24.2%
21.7%

Финансовые услуги

21.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

21.0%
14.5%

Технологии

11.4%
8.5%

Здравоохранение

8.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.5%

Сырьевые материалы

1.5%
11.0%

Энергетика

0.3%
1.0%

Недвижимость

-

3.4%

Промышленность

OUSM
24.2%
SMIN
21.7%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
SMIN
17.0%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
SMIN
14.5%

Технологии

OUSM
11.4%
SMIN
8.5%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
SMIN
15.0%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
SMIN
4.0%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
SMIN
2.6%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
SMIN
1.5%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
SMIN
11.0%

Энергетика

OUSM
0.3%
SMIN
1.0%

Недвижимость

OUSM

-

SMIN
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с OMFL
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

OUSM vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.04

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.20

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.04

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

0.09

+5.38

OUSM vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SMIN

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-60.50%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-21.99%

+12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-27.58%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-27.58%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-10.36%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-14.60%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.75%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SMIN

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.36%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

15.45%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

19.14%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

19.01%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.84%

-3.99%

Сравнение комиссий OUSM и SMIN

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SMIN

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SMIN в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		1.96%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and SMIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.84%) compared to OUSM (4.36%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs SMIN's -60.50%.

On 5-year performance, OUSM leads with 8.71% vs 6.79% for SMIN. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 8.71% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.89% for OUSM.

OUSM is categorized as Quality Factor, while SMIN is India Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.74% for SMIN.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор