PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OUSMSMIN
Дох-ть с нач. г.20.43%16.98%
Дох-ть за 1 год37.02%28.55%
Дох-ть за 3 года9.71%9.76%
Дох-ть за 5 лет11.93%19.03%
Коэф-т Шарпа2.481.56
Коэф-т Сортино3.571.93
Коэф-т Омега1.441.30
Коэф-т Кальмара4.632.65
Коэф-т Мартина15.359.62
Индекс Язвы2.36%2.91%
Дневная вол-ть14.63%17.92%
Макс. просадка-39.84%-60.50%
Текущая просадка0.00%-6.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между OUSM и SMIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SMIN

С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 16.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
12.86%
OUSM
SMIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и SMIN

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.35
SMIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа OUSM и SMIN

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.56
OUSM
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SMIN

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SMIN в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.25%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SMIN

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.13%
OUSM
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SMIN

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 5.06%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
5.52%
OUSM
SMIN