PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS67110P1003
CUSIP67110P100
ЭмитентO'Shares Investments
Дата выпуска30 дек. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Dividend
Отслеживаемый индексO'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF составляет 0.48%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Популярные сравнения: OUSM с FTHNX, OUSM с COWZ, OUSM с VTI, OUSM с OMFL, OUSM с SMIN, OUSM с SCHG, OUSM с VOO, OUSM с DIVB, OUSM с RWJ, OUSM с JPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.34%
15.74%
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF показал доход в 2.31% с начала года и 14.57% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.31%6.12%
1 месяц-2.72%-1.08%
6 месяцев14.34%15.73%
1 год14.57%22.34%
5 лет (среднегодовая)9.84%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.80%4.71%4.93%
2023-3.83%-3.44%7.39%8.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OUSM составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OUSM, с текущим значением в 6262
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF(OUSM)
Ранг коэф-та Шарпа OUSM, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.06
1.89
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.64$0.64$0.67$0.58$0.63$0.59$0.62$0.59

Дивидендный доход

1.60%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.04$0.05
2023$0.03$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.07
2022$0.03$0.04$0.06$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.06$0.05$0.07$0.13
2021$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.04$0.05$0.11
2020$0.05$0.05$0.07$0.04$0.05$0.05$0.01$0.02$0.04$0.03$0.07$0.14
2019$0.03$0.06$0.07$0.04$0.04$0.06$0.02$0.05$0.05$0.04$0.06$0.08
2018$0.04$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.02$0.05$0.04$0.03$0.07$0.07
2017$0.01$0.06$0.08$0.02$0.05$0.01$0.03$0.06$0.06$0.06$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.13%
-3.66%
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF составляет 6.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.84%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-22.47%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.281
-19.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.270
-11.02%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.101
-10.32%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.8413 июл. 2023 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.18%
3.44%
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)