PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US67110P1003

CUSIP

67110P100

Эмитент

O'Shares Investments

Дата выпуска

30 дек. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OUSM с FTHNX OUSM с COWZ OUSM с VOO OUSM с VTI OUSM с OMFL OUSM с DIVB OUSM с SCHG OUSM с SMIN OUSM с JPST OUSM с RWJ
Популярные сравнения:
OUSM с FTHNX OUSM с COWZ OUSM с VOO OUSM с VTI OUSM с OMFL OUSM с DIVB OUSM с SCHG OUSM с SMIN OUSM с JPST OUSM с RWJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
12.53%
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF показал доход в 19.84% с начала года и 29.77% за последние 12 месяцев.


OUSM

С начала года

19.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

12.19%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OUSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.80%4.71%4.93%-5.50%4.11%-1.25%7.16%0.11%2.25%-1.98%19.84%
20239.20%-2.63%-0.68%0.48%-3.85%8.04%1.59%-1.61%-3.83%-3.44%7.39%8.14%18.82%
2022-5.04%-1.69%0.68%-5.57%3.65%-6.92%8.47%-3.88%-8.52%10.49%6.88%-4.50%-7.89%
2021-0.98%5.43%5.43%3.43%1.01%-1.27%2.38%1.21%-4.39%5.32%-3.51%6.26%21.45%
2020-2.15%-9.60%-19.41%13.10%6.01%-0.09%5.64%3.70%-3.64%1.78%11.02%5.67%7.64%
20198.91%4.92%-1.09%5.07%-8.30%7.95%2.29%-3.12%2.96%1.69%2.63%2.29%28.04%
20180.81%-5.46%1.29%0.11%3.86%1.27%3.25%3.48%-1.86%-8.85%3.32%-10.93%-10.61%
20170.64%1.79%-0.44%1.26%-1.24%0.99%0.89%-1.40%3.98%1.52%2.56%-0.07%10.85%

Комиссия

Комиссия OUSM составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OUSM среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OUSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OUSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.53
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.39
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.47
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.213.65
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3116.21
OUSM
^GSPC

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.53
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.53$0.64$0.67$0.58$0.63$0.59$0.62$0.59

Дивидендный доход

1.15%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.00$0.46
2023$0.03$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.07$0.64
2022$0.03$0.04$0.06$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.06$0.05$0.07$0.13$0.67
2021$0.03$0.03$0.04$0.02$0.04$0.05$0.05$0.05$0.07$0.04$0.05$0.11$0.58
2020$0.06$0.05$0.07$0.04$0.05$0.05$0.01$0.02$0.04$0.03$0.07$0.14$0.63
2019$0.03$0.06$0.07$0.04$0.04$0.06$0.02$0.05$0.05$0.04$0.06$0.08$0.59
2018$0.04$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.02$0.05$0.04$0.03$0.07$0.07$0.62
2017$0.01$0.06$0.08$0.02$0.05$0.01$0.03$0.06$0.06$0.06$0.16$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.53%
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.84%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-22.47%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.281
-19.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.270
-11.02%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.101
-10.32%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.8413 июл. 2023 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
3.97%
OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)