- ISIN
- US67110P1003
- CUSIP
- 67110P100
- Эмитент
- O'Shares Investments
- Дата выпуска
- 30 дек. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Small Cap Blend Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $862M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 74K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции OUSM — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OUSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) показал доход в 14.98% с начала года и 17.01% за последние 12 месяцев.
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OUSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OUSM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | 2.86% | -5.83% | 6.91% | -0.79% | 2.93% | 2.43% | 2.34% | 14.98% | ||||
| 2025 | 1.58% | -1.65% | -3.36% | -2.00% | 3.45% | 1.93% | 0.64% | 3.96% | -0.48% | -2.66% | 0.77% | 0.27% | 2.17% |
| 2024 | -0.80% | 4.71% | 4.93% | -5.50% | 4.11% | -1.25% | 7.16% | 0.11% | 2.25% | -1.98% | 6.63% | -6.55% | 13.45% |
| 2023 | 9.20% | -2.63% | -0.68% | 0.48% | -3.85% | 8.04% | 1.59% | -1.61% | -3.83% | -3.44% | 7.39% | 8.14% | 18.82% |
| 2022 | -5.04% | -1.69% | 0.68% | -5.57% | 3.65% | -6.92% | 8.47% | -3.88% | -8.52% | 10.49% | 6.88% | -4.50% | -7.89% |
| 2021 | -0.98% | 5.43% | 5.43% | 3.43% | 1.01% | -1.27% | 2.38% | 1.21% | -4.39% | 5.32% | -3.51% | 6.26% | 21.45% |
Метрики бенчмарка
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF has an annualized alpha of -1.91%, beta of 0.89, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2016.
- This ETF participated in 100.18% of S&P 500 Index downside but only 84.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.75, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.91%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 84.82%
- Участие в снижении
- 100.18%
Комиссия
Комиссия OUSM составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OUSM имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.50 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 10.58 | -5.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.91 | $0.71 | $0.64 | $0.67 | $0.58 | $0.63 | $0.59 | $0.62 | $0.59 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.09 | $0.10 | $0.02 | $0.09 | $0.11 | $0.02 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | $0.04 | $0.05 | $0.12 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.03 | $0.07 | $0.22 | $0.91 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.10 | $0.15 | $0.71 |
| 2023 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.64 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.13 | $0.67 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.11 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF показал максимальную просадку в 39.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.84%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.47%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 10mo 8d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.44%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.05%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 4mo 4d | 1y 27dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.02%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 15d | 4mo 24dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| OUSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -56.78% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.90% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -25.43% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.17% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.69% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.14% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OUSM
Добавьте OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OUSM