PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
11.50%
OUSM
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 18.57%.


OUSM

С начала года

19.84%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

12.19%

1 год

29.77%

5 лет (среднегодовая)

12.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

18.57%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

11.50%

1 год

24.12%

5 лет (среднегодовая)

17.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OUSMCOWZ
Коэф-т Шарпа2.061.81
Коэф-т Сортино2.982.62
Коэф-т Омега1.361.31
Коэф-т Кальмара4.213.25
Коэф-т Мартина12.317.71
Индекс Язвы2.42%3.20%
Дневная вол-ть14.44%13.60%
Макс. просадка-39.84%-38.63%
Текущая просадка-1.15%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и COWZ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.81
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.982.62
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.31
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.213.25
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.317.71
OUSM
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.81
OUSM
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и COWZ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности COWZ в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.15%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.79%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и COWZ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
0
OUSM
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и COWZ

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
4.06%
OUSM
COWZ