PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.39%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between OUSM and COWZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between OUSM and COWZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и COWZ

Секторы
OUSM
COWZ

Промышленность

22.8%
8.4%

Финансовые услуги

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

19.3%
11.7%

Технологии

13.5%
16.0%

Здравоохранение

9.2%
21.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
10.4%

Сырьевые материалы

1.4%
3.7%

Энергетика

0.3%
16.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

OUSM
22.8%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
COWZ
11.7%

Технологии

OUSM
13.5%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
COWZ
3.7%

Энергетика

OUSM
0.3%
COWZ
16.9%

Недвижимость

OUSM

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с OMFL
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

OUSM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.02

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.98

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.46

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

12.19

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.02

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок OUSM и COWZ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-38.63%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.00%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-22.00%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-22.00%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.91%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.81%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.83%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и COWZ

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.56%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.12%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.13%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.63%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.93%

-0.99%

Сравнение комиссий OUSM и COWZ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и COWZ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and COWZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.66%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 7.39% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.99% for COWZ.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор