PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OUSM с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OUSMCOWZ
Дох-ть с нач. г.20.43%16.54%
Дох-ть за 1 год37.02%27.35%
Дох-ть за 3 года9.71%10.40%
Дох-ть за 5 лет11.93%16.77%
Коэф-т Шарпа2.481.90
Коэф-т Сортино3.572.75
Коэф-т Омега1.441.33
Коэф-т Кальмара4.633.45
Коэф-т Мартина15.358.20
Индекс Язвы2.36%3.19%
Дневная вол-ть14.63%13.73%
Макс. просадка-39.84%-38.63%
Текущая просадка0.00%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OUSM и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и COWZ

С начала года, OUSM показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
8.16%
OUSM
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OUSM и COWZ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OUSM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OUSM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OUSM, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OUSM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OUSM, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OUSM, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.35
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа OUSM и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.90
OUSM
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и COWZ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.25%1.64%1.99%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и COWZ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.07%
OUSM
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и COWZ

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
3.92%
OUSM
COWZ