PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBOX с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBOX с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBOX (Freedom Day Dividend ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. MBOX is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past 5 years, MBOX returned 11.86%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MBOX charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности MBOX и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBOX показывает доходность 15.47%, а UDIV немного ниже – 14.99%.

MBOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.07%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.95%
3 года*
19.61%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBOX и UDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		15.47%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%9.66%

Correlation

The correlation between MBOX and UDIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.83

The correlation between MBOX and UDIV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MBOX и UDIV

Секторы
MBOX
UDIV

Финансовые услуги

25.0%
11.3%

Технологии

18.3%
39.0%

Энергетика

14.1%
3.7%

Здравоохранение

13.4%
7.4%

Промышленность

8.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.7%

Сырьевые материалы

3.8%
0.8%

Недвижимость

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
8.7%

Финансовые услуги

MBOX
25.0%
UDIV
11.3%

Технологии

MBOX
18.3%
UDIV
39.0%

Энергетика

MBOX
14.1%
UDIV
3.7%

Здравоохранение

MBOX
13.4%
UDIV
7.4%

Промышленность

MBOX
8.2%
UDIV
5.8%

Потребительский защитный сектор

MBOX
8.0%
UDIV
5.7%

Сырьевые материалы

MBOX
3.8%
UDIV
0.8%

Недвижимость

MBOX
3.4%
UDIV
3.7%

Коммунальные услуги

MBOX
2.2%
UDIV
3.0%

Коммуникационные услуги

MBOX
2.0%
UDIV
10.7%

Потребительский циклический сектор

MBOX
1.7%
UDIV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Day Dividend ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с MGMTMBOX с SCHD
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с LVHDUDIV с SPHD

Доходность на риск

MBOX vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBOX c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBOXUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.81

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.00

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

18.28

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBOX vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBOX и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBOXUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MBOX и UDIV

Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBOXUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.42%

-35.21%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-8.44%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.19%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.42%

-23.18%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.69%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.64%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBOX и UDIV

Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что MBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBOXUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.98%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.99%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.95%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

15.51%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.27%

-1.80%

Сравнение комиссий MBOX и UDIV

MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBOX и UDIV

Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.89%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

MBOX and UDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBOX has higher volatility (3.14%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, MBOX dropped -16.42% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 11.86% for MBOX. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for MBOX.

MBOX has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.40% for UDIV.

They also come from different issuers: EMPIRICAL FINANCE LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for MBOX and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBOX и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор