PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и IAU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%2.69%

Correlation

The correlation between TPSC and IAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.10

Сравнение распределения секторов TPSC и IAU

Секторы
TPSC
IAU

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

18.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%

-

Технологии

12.4%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Энергетика

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Недвижимость

0.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
IAU

-

Промышленность

TPSC
18.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
IAU

-

Технологии

TPSC
12.4%
IAU

-

Здравоохранение

TPSC
7.0%
IAU

-

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
IAU

-

Энергетика

TPSC
5.9%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
IAU

-

Недвижимость

TPSC
0.7%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

TPSC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.23

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.62

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.69

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

4.19

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TPSC и IAU

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-45.14%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-19.18%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-19.18%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-20.93%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-17.70%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-15.96%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.71%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и IAU

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.96%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.50%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

23.02%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

26.42%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.95%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

15.90%

+8.57%

Сравнение комиссий TPSC и IAU

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и IAU

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and IAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 7.07% for TPSC. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IAU.

TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IAU is Gold. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.25% for IAU.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор