Сравнение TPSC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
TPSC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TPSC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 64.00% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и HSMV
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
TPSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
TPSC
HSMV
Сравнение TPSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.19 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.37 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.28 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 1.03 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и HSMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и HSMV
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и HSMV
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -19.16% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.57% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -19.16% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.13% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -5.71% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.91% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и HSMV
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.58% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.14% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 13.62% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 15.01% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 16.18% | +8.51% |