PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. TPSC is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%64.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between TPSC and HSMV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between TPSC and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и HSMV

Секторы
TPSC
HSMV

Финансовые услуги

24.0%
16.6%

Промышленность

18.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
7.8%

Технологии

12.4%
1.7%

Здравоохранение

7.0%
4.9%

Коммунальные услуги

6.8%
11.9%

Энергетика

5.9%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.9%

Сырьевые материалы

5.2%
5.4%

Недвижимость

0.7%
23.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.3%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
HSMV
16.6%

Промышленность

TPSC
18.5%
HSMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
HSMV
7.8%

Технологии

TPSC
12.4%
HSMV
1.7%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
HSMV
4.9%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
HSMV
11.9%

Энергетика

TPSC
5.9%
HSMV
2.8%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
HSMV
7.9%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
HSMV
5.4%

Недвижимость

TPSC
0.7%
HSMV
23.8%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
HSMV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC

Доходность на риск

TPSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.41

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.68

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.54

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

1.62

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TPSC и HSMV

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-19.16%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.83%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-15.45%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-19.16%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.36%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.62%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.59%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и HSMV

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.85%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.28%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

10.37%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

15.00%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

16.06%

+8.41%

Сравнение комиссий TPSC и HSMV

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и HSMV

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and HSMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPSC has higher volatility (3.96%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.07% vs 3.69% for HSMV. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.07% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.02% for TPSC.

They also come from different issuers: Timothy Plan and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.80% for HSMV.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор