PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.24%/yr vs 8.61%/yr for FYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%.

TPSC

1 день
0.82%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.68%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и FYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		10.21%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%5.10%

Correlation

The correlation between TPSC and FYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between TPSC and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и FYX

Секторы
TPSC
FYX

Финансовые услуги

24.0%
17.5%

Промышленность

18.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
11.7%

Технологии

12.4%
10.9%

Здравоохранение

7.0%
14.3%

Коммунальные услуги

6.8%
1.6%

Энергетика

5.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.5%

Недвижимость

0.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
FYX
17.5%

Промышленность

TPSC
18.5%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
FYX
11.7%

Технологии

TPSC
12.4%
FYX
10.9%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
FYX
14.3%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
FYX
1.6%

Энергетика

TPSC
5.9%
FYX
6.4%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
FYX
5.7%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
FYX
4.5%

Недвижимость

TPSC
0.7%
FYX
8.4%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
FYX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

TPSC vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.58

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.64

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

6.24

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

20.12

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TPSC и FYX

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-61.80%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.56%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-27.91%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-27.91%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.88%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и FYX

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.88%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.13%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.29%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

21.97%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.21%

+0.25%

Сравнение комиссий TPSC и FYX

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и FYX

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.01%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TPSC and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to TPSC (3.88%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.61% vs 7.24% for TPSC. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.61% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

TPSC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.68% for FYX.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор