PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с FDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.07%/yr vs 8.37%/yr for FDM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 7.48%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и FDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%7.40%

Correlation

The correlation between TPSC and FDM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between TPSC and FDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и FDM

Секторы
TPSC
FDM

Финансовые услуги

24.0%
41.2%

Промышленность

18.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.0%

Технологии

12.4%
6.2%

Здравоохранение

7.0%
6.2%

Коммунальные услуги

6.8%
1.0%

Энергетика

5.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.7%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
FDM
41.2%

Промышленность

TPSC
18.5%
FDM
16.4%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
FDM
10.0%

Технологии

TPSC
12.4%
FDM
6.2%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
FDM
6.2%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
FDM
1.0%

Энергетика

TPSC
5.9%
FDM
5.0%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
FDM
4.7%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
FDM
4.2%

Недвижимость

TPSC
0.7%
FDM
1.4%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
FDM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Доходность на риск

TPSC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.47

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.18

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.98

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

9.04

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDM равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TPSC и FDM

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-63.45%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.30%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-23.47%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-23.74%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.31%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-11.35%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и FDM

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.96%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.50%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.22%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

18.90%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

21.39%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

23.36%

+1.11%

Сравнение комиссий TPSC и FDM

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и FDM

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FDM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and FDM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs FDM's -63.45%.

On 5-year performance, FDM leads with 8.37% vs 7.07% for TPSC. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 8.37% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.60% for FDM.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор