PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDM с JMCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и JMCRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDM с JMCRX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDM или JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности FDM и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.42

JMCRX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FDM:

0.74

JMCRX:

-0.21

Коэф-т Омега

FDM:

1.09

JMCRX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.42

JMCRX:

-0.25

Коэф-т Мартина

FDM:

1.19

JMCRX:

-0.60

Индекс Язвы

FDM:

8.21%

JMCRX:

10.96%

Дневная вол-ть

FDM:

25.03%

JMCRX:

25.41%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

JMCRX:

-47.11%

Текущая просадка

FDM:

-7.39%

JMCRX:

-17.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 8.63% против 5.86% соответственно.

FDM

С начала года

-1.08%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-7.16%

1 год

10.43%

3 года

7.75%

5 лет

14.09%

10 лет

8.63%

JMCRX

С начала года

-8.94%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-16.21%

1 год

-5.99%

3 года

6.54%

5 лет

12.87%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

James Micro Cap Fund

Сравнение комиссий FDM и JMCRX

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и JMCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и JMCRX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности JMCRX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.92%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
JMCRX
James Micro Cap Fund		1.57%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%3.29%6.71%7.80%0.00%0.09%23.60%

Просадки

Сравнение просадок FDM и JMCRX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки JMCRX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и JMCRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и JMCRX

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.44% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...