PortfoliosLab logo
Сравнение FDM с JMCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDM и JMCRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDM и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
363.17%
99.98%
FDM
JMCRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDM:

0.23

JMCRX:

-0.35

Коэф-т Сортино

FDM:

0.55

JMCRX:

-0.38

Коэф-т Омега

FDM:

1.07

JMCRX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FDM:

0.27

JMCRX:

-0.33

Коэф-т Мартина

FDM:

0.79

JMCRX:

-0.84

Индекс Язвы

FDM:

8.03%

JMCRX:

10.80%

Дневная вол-ть

FDM:

24.79%

JMCRX:

25.03%

Макс. просадка

FDM:

-63.45%

JMCRX:

-52.69%

Текущая просадка

FDM:

-11.15%

JMCRX:

-20.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 8.25% против 2.67% соответственно.


FDM

С начала года

-5.09%

1 месяц

15.59%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.77%

5 лет

14.41%

10 лет

8.25%

JMCRX

С начала года

-10.43%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-18.78%

1 год

-8.73%

5 лет

10.87%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDM и JMCRX

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDM и JMCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDM
Ранг риск-скорректированной доходности FDM, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

JMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности JMCRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDM c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
-0.35
FDM
JMCRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и JMCRX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как JMCRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
2.00%1.56%1.81%1.81%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%0.75%
JMCRX
James Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.63%0.59%0.05%0.53%0.24%0.00%0.33%0.00%0.09%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FDM и JMCRX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки JMCRX в -52.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и JMCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.15%
-20.03%
FDM
JMCRX

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и JMCRX

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 9.68%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.68%
10.42%
FDM
JMCRX