Сравнение TPSC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TPSC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.06%.
TPSC
16.25%
3.19%
12.48%
29.56%
N/A
N/A
DGRO
19.06%
-1.39%
9.13%
26.29%
11.80%
11.72%
Основные характеристики
| TPSC | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 19.01% | 9.56% |
| Макс. просадка | -41.57% | -35.10% |
| Текущая просадка | -3.41% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и DGRO
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между TPSC и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPSC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и DGRO
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.94% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и DGRO
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и DGRO
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.