Сравнение TPSC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TPSC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и DGRO
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
TPSC vs. DGRO — Ранг доходности на риск
TPSC
DGRO
Сравнение TPSC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.80 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и DGRO
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и DGRO
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -35.10% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.92% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -19.31% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.70% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -3.48% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.37% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и DGRO
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.57% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.21% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 14.47% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 13.84% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 16.63% | +8.06% |