PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLGX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		-14.47%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%-0.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

TPLGX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-14.47%
6 месяцев
-12.97%
1 год
11.57%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
14.45%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TPLGX:
TPLGX с FXAIXTPLGX с QQQTPLGX с FDFIXTPLGX с VGTTPLGX с FOCSXTPLGX с FOSCXTPLGX с SCHD
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TPLGX и SWLGX

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TPLGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.66

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.72

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

2.51

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между TPLGX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и SWLGX

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.73%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund		23.73%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и SWLGX

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-32.69%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-16.16%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-32.69%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-16.16%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.13%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и SWLGX

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.55% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.82%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

22.31%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

21.47%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

22.78%

+0.06%