PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TPLVOO
Дох-ть с нач. г.17.42%11.79%
Дох-ть за 1 год44.11%29.72%
Дох-ть за 3 года11.15%9.86%
Дох-ть за 5 лет24.25%15.29%
Дох-ть за 10 лет31.73%12.80%
Коэф-т Шарпа1.172.69
Дневная вол-ть34.03%11.47%
Макс. просадка-72.77%-33.99%
Current Drawdown-30.13%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TPL и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и VOO

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.73% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7,777.37%
523.56%
TPL
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
2.69
TPL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и VOO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TPL и VOO

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-0.36%
TPL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и VOO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
3.11%
TPL
VOO