Сравнение TPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TPL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 173.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 40.52% против 13.11% соответственно.
TPL
173.31%
32.14%
130.56%
160.66%
46.51%
40.52%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| TPL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 41.11% | 12.23% |
| Макс. просадка | -73.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.57% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPL и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и VOO
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и VOO
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и VOO
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.