PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLCPRX
Дох-ть с нач. г.17.42%-5.59%
Дох-ть за 1 год44.11%36.93%
Дох-ть за 3 года11.15%43.31%
Дох-ть за 5 лет24.25%34.50%
Дох-ть за 10 лет31.73%22.80%
Коэф-т Шарпа1.170.80
Дневная вол-ть34.03%43.91%
Макс. просадка-72.77%-94.25%
Current Drawdown-30.13%-24.61%

Фундаментальные показатели


TPLCPRX
Рыночная капитализация$14.05B$1.87B
Прибыль на акцию$18.83$0.56
Цена/прибыль32.4628.34
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$659.37M$411.35M
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$160.02M
EBITDA (12 мес.)$532.85M$114.04M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TPL и CPRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и CPRX

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CPRX с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 31.73% против 22.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8,861.84%
160.16%
TPL
CPRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
CPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.08

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и CPRX

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CPRX равного 0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и CPRX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.80
TPL
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CPRX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и CPRX

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-24.61%
TPL
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CPRX

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
9.96%
TPL
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию