PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLUFPT
Дох-ть с нач. г.17.42%49.17%
Дох-ть за 1 год44.11%69.25%
Дох-ть за 3 года11.15%67.73%
Дох-ть за 5 лет24.25%47.12%
Дох-ть за 10 лет31.73%26.17%
Коэф-т Шарпа1.171.45
Дневная вол-ть34.03%46.30%
Макс. просадка-72.77%-88.53%
Current Drawdown-30.13%-2.30%

Фундаментальные показатели


TPLUFPT
Рыночная капитализация$14.05B$1.97B
Прибыль на акцию$18.83$6.21
Цена/прибыль32.4641.33
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$659.37M$407.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$90.26M
EBITDA (12 мес.)$532.85M$73.44M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TPL и UFPT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и UFPT

С начала года, TPL показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 49.17%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 31.73% против 26.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
185,298.85%
4,363.30%
TPL
UFPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

UFP Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.89
UFPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPT, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPT, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.51

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и UFPT

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFPT равному 1.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и UFPT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17
1.45
TPL
UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и UFPT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.17%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
UFPT
UFP Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и UFPT

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.13%
-2.30%
TPL
UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и UFPT

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 11.68%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
19.90%
TPL
UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию