PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPL с DAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TPLDAR
Дох-ть с нач. г.16.88%-18.58%
Дох-ть за 1 год39.03%-37.05%
Дох-ть за 3 года10.48%-15.96%
Дох-ть за 5 лет24.16%16.10%
Дох-ть за 10 лет31.84%7.65%
Коэф-т Шарпа1.12-1.07
Дневная вол-ть34.04%35.77%
Макс. просадка-72.77%-97.89%
Current Drawdown-30.45%-53.45%

Фундаментальные показатели


TPLDAR
Рыночная капитализация$14.03B$6.94B
Прибыль на акцию$18.79$3.35
Цена/прибыль32.4812.96
PEG коэффициент0.0014.47
Выручка (12 мес.)$659.37M$6.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$649.90M$1.53B
EBITDA (12 мес.)$532.85M$976.84M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TPL и DAR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и DAR

С начала года, TPL показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у DAR с доходностью -18.58%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 31.84% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
165,865.63%
1,059.43%
TPL
DAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Pacific Land Corporation

Darling Ingredients Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TPL c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.78
DAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.28

Сравнение коэффициента Шарпа TPL и DAR

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TPL и DAR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.12
-1.07
TPL
DAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и DAR

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как DAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TPL
Texas Pacific Land Corporation
2.18%2.48%4.10%2.64%10.73%2.30%2.24%0.91%0.31%0.66%0.69%0.81%
DAR
Darling Ingredients Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и DAR

Максимальная просадка TPL за все время составила -72.77%, что меньше максимальной просадки DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-30.45%
-53.45%
TPL
DAR

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и DAR

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Darling Ingredients Inc. (DAR) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.68%
11.05%
TPL
DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию