PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с PBT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или PBT.

Корреляция

Корреляция между TPL и PBT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TPL и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185,885.23%
4,092.73%
TPL
PBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.33

PBT:

-0.44

Коэф-т Сортино

TPL:

2.82

PBT:

-0.38

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

PBT:

0.96

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.51

PBT:

-0.26

Коэф-т Мартина

TPL:

8.17

PBT:

-1.00

Индекс Язвы

TPL:

16.09%

PBT:

17.19%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

PBT:

39.53%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

PBT:

-83.08%

Текущая просадка

TPL:

-22.69%

PBT:

-60.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.70B

PBT:

$464.69M

EPS

TPL:

$19.75

PBT:

$0.55

Коэффициент P/E

TPL:

67.58

PBT:

18.04

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

PBT:

0.00

Коэффициент P/S

TPL:

43.50

PBT:

15.53

Коэффициент P/B

TPL:

27.09

PBT:

2.81K

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

PBT:

$21.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

PBT:

$21.07M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

PBT:

$19.92M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 40.72% против 6.26% соответственно.

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.43%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и PBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.33
PBT: -0.44
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.82
PBT: -0.38
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
PBT: 0.96
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.51
PBT: -0.26
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.17
PBT: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
-0.44
TPL
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и PBT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PBT в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Просадки

Сравнение просадок TPL и PBT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
-60.65%
TPL
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и PBT

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Permian Basin Royalty Trust (PBT) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
13.87%
TPL
PBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию