PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с PBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с PBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPL in Oil & Gas E&P, PBT in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, TPL returned 37.18%/yr vs 21.81%/yr for PBT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 42.00%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 71.24%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 37.18% против 21.81% соответственно.

TPL

1 день
9.69%
1 месяц
-5.88%
С начала года
42.00%
6 месяцев
33.76%
1 год
9.02%
3 года*
40.33%
5 лет*
21.25%
10 лет*
37.18%

PBT

1 день
-0.21%
1 месяц
23.95%
С начала года
71.24%
6 месяцев
60.33%
1 год
165.80%
3 года*
8.68%
5 лет*
50.39%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		42.00%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		71.24%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Correlation

The correlation between TPL and PBT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.18

The correlation between TPL and PBT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$7.30

PBT:

$0.33

Коэффициент P/E

TPL:

55.75

PBT:

86.35

Коэффициент PEG

TPL:

2.95

PBT:

1.15

Коэффициент P/S

TPL:

33.46

PBT:

77.40

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

PBT:

$13.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

PBT:

$13.06M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

PBT:

$11.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с TPL:
TPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOOTPL с TSLA
Часто сравнивают с PBT:
PBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE

Доходность на риск

TPL vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLPBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
3.97

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
4.48

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.55

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

8.76

-8.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

24.75

-24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLPBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.97

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TPL и PBT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-83.17%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-19.04%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-62.52%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-65.05%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-73.87%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-6.71%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-25.68%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

6.73%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и PBT

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.43%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

21.71%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

31.21%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

42.08%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

47.80%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

42.78%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и PBT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PBT в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.23%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
236.82M
0
(TPL) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TPL and PBT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.71%) compared to TPL (14.43%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs PBT's -83.17%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и PBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор