PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPRX с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRX и ENSG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
663.91%
3,440.77%
CPRX
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.22

ENSG:

0.28

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.08

ENSG:

0.54

Коэф-т Омега

CPRX:

1.23

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.62

ENSG:

0.34

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.34

ENSG:

0.75

Индекс Язвы

CPRX:

6.67%

ENSG:

9.08%

Дневная вол-ть

CPRX:

40.17%

ENSG:

24.53%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

CPRX:

-10.37%

ENSG:

-17.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.80B

ENSG:

$7.43B

EPS

CPRX:

$1.31

ENSG:

$5.12

Цена/прибыль

CPRX:

17.61

ENSG:

25.26

PEG коэффициент

CPRX:

0.00

ENSG:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 17.43% против 20.33% соответственно.


CPRX

С начала года

10.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

15.35%

1 год

52.58%

5 лет

45.69%

10 лет

17.43%

ENSG

С начала года

-2.61%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-10.26%

1 год

9.09%

5 лет

31.98%

10 лет

20.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CPRX: 1.22
ENSG: 0.28
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.08
ENSG: 0.54
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.23
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CPRX: 1.62
ENSG: 0.34
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CPRX: 7.34
ENSG: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.28
CPRX
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и ENSG

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и ENSG

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-17.50%
CPRX
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и ENSG

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
6.72%
CPRX
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab